Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % -0,29 % 3,14 % 9,40 % 10,85 % 19,52 % 24,89 % -4,43 % - -
Categoria 0,22 % -0,58 % 1,23 % 5,54 % 5,85 % 15,99 % 22,10 % 9,89 % 52,38 % 94,15 %
Delta 0,29 % 0,29 % 1,91 % 3,86 % 4,99 % 3,53 % 2,79 % -14,32 % - -
Benchmark* -0,01 % -0,24 % 3,01 % 8,54 % 11,12 % 24,85 % 30,39 % 29,66 % 85,60 % 153,26 %
Delta 0,53 % -0,05 % 0,13 % 0,86 % -0,27 % -5,33 % -5,50 % -34,09 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,62 % -25,32 % 18,03 % - - - - -
Categoria 14,11 % -16,09 % 23,19 % 8,72 % 25,75 % -7,63 % 8,68 % 6,62 %
Delta 1,51 % -9,23 % -5,16 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -3,86 % -12,24 % -13,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,61 % -1,83 % -
Categoria 24,17 % 3,29 % 8,56 %
Delta 3,44 % -5,11 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta -2,84 % -10,64 % -
Rischio
Volatilità 10,86 % 15,83 % -
Volatilità Categoria 9,17 % 11,89 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -6,32 % -33,59 % -
Tempo di recupero 64 j - -
DSR 6,33 % 11,55 % -
Sortino 3,75 -0,34 -
VAR 95 -2,44 % -3,88 % -
VAR 99 -2,67 % -4,98 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,19 -0,25 -
TEV 6,64 % 8,10 % -
Information ratio (IR) -0,43 -1,31 -
Up Capture Ratio 0,95 0,86 -
Down Capture Ratio 0,99 1,12 -
Indice Omega 2,12 0,95 -
Reattività
Beta 0,85 0,99 -
64,76 73,79 -
Beta bull 0,77 0,94 -
Beta bear 0,57 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,05 -
Kurtosis 0,32 0,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR