Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,55 % 0,45 % 1,74 % 6,13 % 2,67 % 7,27 % -3,15 % - -
Categoria 0,08 % 0,93 % 0,37 % 1,90 % 6,87 % 2,49 % 6,50 % -0,39 % 7,78 % 13,56 %
Delta -0,16 % -0,38 % 0,08 % -0,16 % -0,74 % 0,19 % 0,77 % -2,76 % - -
Benchmark* -0,07 % 1,18 % 0,58 % 0,41 % 6,46 % 1,97 % 6,68 % 3,02 % 13,53 % 28,79 %
Delta -0,02 % -0,62 % -0,14 % 1,33 % -0,33 % 0,70 % 0,59 % -6,16 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,60 % -13,06 % 4,80 % - - - - -
Categoria 5,89 % -10,40 % 5,31 % 1,75 % 8,64 % -5,97 % 2,91 % 2,11 %
Delta 0,71 % -2,66 % -0,51 % - - - - -
Benchmark* 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 % 6,88 %
Delta 0,33 % -1,62 % -4,10 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,02 % -1,14 % -
Categoria 5,65 % -0,35 % 1,23 %
Delta 1,37 % -0,79 % -
Benchmark* 5,22 % 0,66 % 2,27 %
Delta 1,80 % -1,80 % -
Rischio
Volatilità 4,66 % 4,83 % -
Volatilità Categoria 4,20 % 4,43 % 5,77 %
Volatilità Benchmark 5,74 % 6,47 % 6,45 %
Max drawdown -2,59 % -13,89 % -
Tempo di recupero 114 j - -
DSR 3,37 % 3,87 % -
Sortino 0,97 -0,65 -
VAR 95 -1,13 % -1,36 % -
VAR 99 -1,42 % -2,06 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 -0,52 -
TEV 3,52 % 4,44 % -
Information ratio (IR) 0,51 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,78 0,49 -
Down Capture Ratio 0,60 0,58 -
Indice Omega 1,24 0,83 -
Reattività
Beta 0,64 0,54 -
62,38 53,01 -
Beta bull 0,40 0,37 -
Beta bear 0,77 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,62 -
Kurtosis -0,19 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market