Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,24 % 1,73 % 2,13 % 6,78 % 6,16 % 13,53 % 15,45 % - -
Categoria -0,05 % 0,12 % 1,28 % 1,46 % 4,65 % 4,38 % 10,46 % 6,12 % 13,10 % 26,76 %
Delta 0,03 % 0,12 % 0,45 % 0,66 % 2,13 % 1,78 % 3,07 % 9,33 % - -
Benchmark* -0,23 % 0,13 % 1,96 % 2,05 % 6,34 % 5,88 % 13,29 % 11,48 % 22,14 % 47,35 %
Delta 0,20 % 0,12 % -0,23 % 0,08 % 0,45 % 0,28 % 0,23 % 3,97 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,98 % -4,28 % 11,17 % -1,44 % - - - -
Categoria 7,70 % -8,29 % 7,02 % -1,71 % 12,57 % -1,37 % -2,79 % 10,80 %
Delta -0,72 % 4,02 % 4,15 % 0,27 % - - - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta -2,58 % 3,14 % 2,25 % -0,55 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,24 % 5,25 % -
Categoria 8,40 % 2,10 % 2,41 %
Delta 0,84 % 3,15 % -
Benchmark* 10,12 % 3,90 % 3,80 %
Delta -0,88 % 1,35 % -
Rischio
Volatilità 5,28 % 6,85 % -
Volatilità Categoria 3,43 % 4,63 % 6,72 %
Volatilità Benchmark 4,62 % 6,09 % 7,78 %
Max drawdown -4,11 % -8,72 % -
Tempo di recupero 89 j 223 j -
DSR 3,55 % 4,77 % -
Sortino 1,52 0,79 -
VAR 95 -1,40 % -1,53 % -
VAR 99 -1,89 % -2,34 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 0,55 -
TEV 2,55 % 3,58 % -
Information ratio (IR) -0,34 0,38 -
Up Capture Ratio 0,97 0,96 -
Down Capture Ratio 0,99 0,87 -
Indice Omega 1,45 1,22 -
Reattività
Beta 1,00 0,96 -
76,66 72,79 -
Beta bull 0,93 1,02 -
Beta bear 1,23 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,32 -
Kurtosis 0,55 2,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index