Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % -0,95 % 9,99 % 10,16 % 18,82 % 15,35 % 12,96 % -11,92 % - -
Categoria -0,17 % -1,09 % 6,92 % 4,64 % 11,93 % 16,02 % 16,62 % -4,71 % 24,50 % 48,88 %
Delta -0,27 % 0,14 % 3,07 % 5,51 % 6,90 % -0,67 % -3,66 % -7,22 % - -
Benchmark* -0,53 % -1,65 % 7,52 % 4,61 % 14,30 % 19,75 % 22,13 % 3,72 % 36,11 % 69,74 %
Delta 0,09 % 0,70 % 2,48 % 5,55 % 4,52 % -4,41 % -9,17 % -15,64 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -6,98 % -16,41 % -2,05 % - - - - -
Categoria -0,92 % -16,05 % 5,32 % 16,12 % 20,53 % -13,12 % 22,39 % 6,21 %
Delta -6,05 % -0,36 % -7,37 % - - - - -
Benchmark* 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 % 9,62 %
Delta -11,00 % -0,18 % -4,89 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,98 % -3,11 % -
Categoria 16,41 % -1,02 % 4,60 %
Delta -1,44 % -2,09 % -
Benchmark* 22,73 % 1,91 % 6,62 %
Delta -7,76 % -5,02 % -
Rischio
Volatilità 18,37 % 18,23 % -
Volatilità Categoria 13,17 % 14,13 % 15,78 %
Volatilità Benchmark 14,28 % 15,24 % 16,96 %
Max drawdown -12,79 % -33,32 % -
Tempo di recupero 203 j - -
DSR 11,05 % 12,91 % -
Sortino 1,00 -0,39 -
VAR 95 -4,05 % -4,16 % -
VAR 99 -4,54 % -6,18 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 -0,28 -
TEV 7,77 % 5,88 % -
Information ratio (IR) -1,00 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,99 1,04 -
Down Capture Ratio 1,23 1,16 -
Indice Omega 1,25 0,93 -
Reattività
Beta 1,18 1,14 -
84,06 91,01 -
Beta bull 1,39 1,28 -
Beta bear 1,00 1,11 -
Asimmetria
Skewness 0,93 0,33 -
Kurtosis 3,12 1,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR