Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 1,29 % 0,73 % 6,87 % 11,97 % 2,32 % 30,68 % 53,99 % - -
Categoria -0,17 % 1,79 % 1,58 % 7,16 % 13,16 % 2,69 % 27,64 % 40,08 % 84,72 % 160,35 %
Delta 0,00 % -0,51 % -0,85 % -0,29 % -1,19 % -0,36 % 3,04 % 13,91 % - -
Benchmark* -0,17 % 1,67 % 1,32 % 8,49 % 14,92 % 2,90 % 32,47 % 51,56 % 105,11 % 200,93 %
Delta 0,00 % -0,38 % -0,59 % -1,62 % -2,95 % -0,58 % -1,79 % 2,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,65 % 23,30 % -12,75 % 42,49 % - - - -
Categoria 26,97 % 19,13 % -15,67 % 33,31 % 10,27 % 30,75 % -2,00 % 6,04 %
Delta 4,68 % 4,17 % 2,92 % 9,18 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,86 % 1,20 % 2,14 % 5,49 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,65 % 12,30 % -
Categoria 26,97 % 8,45 % 13,40 %
Delta 4,68 % 3,85 % -
Benchmark* 32,51 % 11,25 % 15,83 %
Delta -0,86 % 1,05 % -
Rischio
Volatilità 13,09 % 15,54 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 14,44 % 17,09 %
Volatilità Benchmark 12,98 % 15,71 % 18,53 %
Max drawdown -9,62 % -16,76 % -
Tempo di recupero 90 j 222 j -
DSR 7,30 % 10,12 % -
Sortino 3,83 0,99 -
VAR 95 -2,44 % -3,77 % -
VAR 99 -4,32 % -4,64 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,14 0,64 -
TEV 1,77 % 1,65 % -
Information ratio (IR) -0,49 0,64 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,04 0,97 -
Indice Omega 2,10 1,29 -
Reattività
Beta 1,00 0,98 -
98,18 98,91 -
Beta bull 0,97 0,98 -
Beta bear 1,00 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,14 0,08 -
Kurtosis 1,11 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR