Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -0,31 % 4,86 % 6,07 % 19,40 % 19,40 % 29,66 % 53,84 % - -
Categoria -0,24 % -0,18 % 4,27 % 2,86 % 15,12 % 15,12 % 24,39 % 31,04 % 86,86 % 166,48 %
Delta -0,17 % -0,12 % 0,59 % 3,21 % 4,28 % 4,28 % 5,27 % 22,81 % - -
Benchmark* -0,47 % -0,16 % 4,96 % 4,97 % 18,33 % 18,33 % 28,90 % 42,80 % 108,44 % 206,10 %
Delta 0,06 % -0,15 % -0,11 % 1,10 % 1,07 % 1,07 % 0,76 % 11,04 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,30 % -12,75 % 42,49 % - - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,21 % 10,18 % 30,65 % -2,14 % 6,07 % 12,54 %
Delta 4,09 % 3,16 % 9,29 % - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 1,20 % 2,14 % 5,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,48 % 15,49 % -
Categoria 22,28 % 9,46 % 13,35 %
Delta 4,20 % 6,03 % -
Benchmark* 25,82 % 12,68 % 15,79 %
Delta 0,66 % 2,81 % -
Rischio
Volatilità 11,10 % 15,09 % -
Volatilità Categoria 10,56 % 14,00 % 16,79 %
Volatilità Benchmark 10,86 % 15,17 % 18,14 %
Max drawdown -6,85 % -16,76 % -
Tempo di recupero 60 j 222 j -
DSR 6,99 % 9,84 % -
Sortino 3,24 1,42 -
VAR 95 -3,02 % -3,63 % -
VAR 99 -3,29 % -4,64 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,04 0,93 -
TEV 1,42 % 1,66 % -
Information ratio (IR) 0,46 1,70 -
Up Capture Ratio 1,02 1,02 -
Down Capture Ratio 1,02 0,96 -
Indice Omega 1,81 1,38 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
98,37 98,81 -
Beta bull 0,99 0,99 -
Beta bear 1,04 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,04 -
Kurtosis 0,50 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR