Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % 0,49 % 4,76 % 4,11 % -0,35 % -3,51 % -14,94 % -19,57 % - -
Categoria 0,13 % 1,26 % 3,22 % 12,46 % 11,59 % 7,65 % 6,77 % 27,90 % 58,55 % 84,50 %
Delta -0,59 % -0,77 % 1,54 % -8,35 % -11,94 % -11,16 % -21,71 % -47,47 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,08 % 2,43 % 11,20 % 14,84 % 6,93 % 15,85 % 19,92 % 75,11 % 136,53 %
Delta -0,65 % -0,58 % 2,33 % -7,09 % -15,19 % -10,44 % -30,79 % -39,49 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -8,40 % -22,94 % 23,42 % - - - - -
Categoria -2,81 % 10,88 % 28,28 % -0,14 % 18,57 % -13,03 % 0,63 % 30,23 %
Delta -5,59 % -33,82 % -4,86 % - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -19,18 % -17,72 % -2,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,29 % -9,06 % -
Categoria 4,15 % 8,41 % 8,48 %
Delta -19,44 % -17,47 % -
Benchmark* 12,22 % 6,71 % 10,15 %
Delta -27,51 % -15,77 % -
Rischio
Volatilità 18,20 % 18,37 % -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,30 % 19,97 %
Volatilità Benchmark 13,34 % 16,83 % 20,08 %
Max drawdown -27,63 % -43,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,83 % 14,02 % -
Sortino -1,29 -0,74 -
VAR 95 -4,58 % -4,47 % -
VAR 99 -5,56 % -5,11 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,05 -0,57 -
TEV 11,34 % 14,07 % -
Information ratio (IR) -2,43 -1,12 -
Up Capture Ratio 0,59 0,64 -
Down Capture Ratio 1,30 0,94 -
Indice Omega 0,68 0,83 -
Reattività
Beta 1,07 0,75 -
61,41 46,76 -
Beta bull 1,09 0,56 -
Beta bear 1,69 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,09 -
Kurtosis -0,41 -0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR