Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,25 % 1,48 % 1,45 % 4,00 % 4,00 % 10,42 % 7,71 % - -
Categoria -0,05 % -0,10 % 1,30 % 1,42 % 4,34 % 4,33 % 10,22 % 5,84 % 12,98 % 27,07 %
Delta 0,04 % -0,15 % 0,18 % 0,03 % -0,33 % -0,32 % 0,20 % 1,86 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,26 % 1,88 % 2,00 % 5,85 % 5,83 % 12,69 % 11,18 % 22,07 % 47,66 %
Delta 0,04 % 0,01 % -0,40 % -0,55 % -1,84 % -1,82 % -2,27 % -3,47 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,57 % -7,92 % 8,54 % - - - - -
Categoria 7,70 % -8,29 % 7,02 % -1,71 % 12,57 % -1,37 % -2,79 % 10,80 %
Delta 0,87 % 0,38 % 1,52 % - - - - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta -1,00 % -0,50 % -0,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,12 % 3,17 % -
Categoria 8,40 % 2,10 % 2,41 %
Delta -0,28 % 1,06 % -
Benchmark* 10,12 % 3,90 % 3,80 %
Delta -2,01 % -0,74 % -
Rischio
Volatilità 4,62 % 6,24 % -
Volatilità Categoria 3,43 % 4,63 % 6,72 %
Volatilità Benchmark 4,62 % 6,09 % 7,78 %
Max drawdown -4,36 % -9,85 % -
Tempo di recupero 3 j 748 j -
DSR 2,94 % 4,34 % -
Sortino 1,46 0,38 -
VAR 95 -0,79 % -1,55 % -
VAR 99 -1,64 % -2,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,27 -
TEV 1,07 % 1,70 % -
Information ratio (IR) -1,88 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,88 0,97 -
Down Capture Ratio 1,02 1,01 -
Indice Omega 1,30 1,10 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
94,74 92,64 -
Beta bull 1,07 1,09 -
Beta bear 0,90 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,11 -
Kurtosis 0,81 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index