Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,20 % -1,37 % -2,04 % -1,16 % -0,43 % -1,06 % 1,11 % 16,01 % 14,71 % -
Categoria -0,08 % 0,22 % 1,17 % 2,26 % 2,79 % 1,09 % 2,17 % 12,00 % 3,88 % 9,27 %
Delta -1,12 % -1,59 % -3,21 % -3,42 % -3,22 % -2,15 % -1,06 % 4,01 % 10,84 % -
Benchmark* -0,20 % 0,30 % 1,43 % 3,11 % 0,77 % -3,30 % -1,38 % 1,26 % -7,84 % 4,17 %
Delta -0,99 % -1,68 % -3,47 % -4,27 % -1,20 % 2,25 % 2,49 % 14,75 % 22,55 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,01 % 9,80 % -6,69 % 4,75 % - - - -
Categoria 4,99 % 5,00 % -9,40 % 1,86 % 0,71 % 7,22 % -1,00 % -2,07 %
Delta 0,01 % 4,80 % 2,71 % 2,89 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,55 % 7,81 % 4,70 % 2,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,92 % 5,53 % 3,34 %
Categoria 1,51 % 3,03 % 0,58 %
Delta 0,41 % 2,50 % 2,76 %
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 4,70 % 6,48 % 5,38 %
Rischio
Volatilità 3,28 % 2,83 % 3,07 %
Volatilità Categoria 3,88 % 3,44 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -2,66 % -2,66 % -8,66 %
Tempo di recupero 163 j 163 j 594 j
DSR 2,45 % 1,98 % 2,24 %
Sortino -0,25 1,28 0,79
VAR 95 -0,93 % -0,62 % -0,75 %
VAR 99 -1,30 % -1,30 % -1,36 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 0,90 0,57
TEV 7,40 % 6,86 % 7,27 %
Information ratio (IR) 0,63 0,94 0,74
Up Capture Ratio 0,12 0,14 0,06
Down Capture Ratio 0,00 -0,18 -0,13
Indice Omega 0,93 1,43 1,27
Reattività
Beta 0,09 0,01 -0,01
4,24 0,11 0,05
Beta bull 0,43 -0,04 -0,15
Beta bear 0,06 0,12 0,17
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,74 -0,83
Kurtosis 3,18 3,30 3,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index