Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 0,58 % 1,04 % 1,73 % 2,78 % 2,78 % 7,41 % 6,77 % - -
Categoria -0,13 % -0,32 % 0,99 % 0,45 % 1,41 % 1,40 % 5,53 % -2,32 % 1,30 % 4,78 %
Delta 0,75 % 0,90 % 0,04 % 1,29 % 1,37 % 1,37 % 1,88 % 9,08 % - -
Benchmark* -0,34 % -0,87 % 1,46 % -0,45 % -0,35 % -0,37 % 1,84 % -7,38 % -5,91 % -3,94 %
Delta 0,96 % 1,45 % -0,43 % 2,18 % 3,13 % 3,14 % 5,57 % 14,14 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,80 % -6,69 % 4,75 % - - - - -
Categoria 4,96 % -9,39 % 1,92 % 0,62 % 7,48 % -0,83 % -2,28 % 3,80 %
Delta 4,83 % 2,70 % 2,83 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 7,81 % 4,70 % 2,82 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,89 % 1,98 % -
Categoria 3,87 % -0,81 % 0,20 %
Delta 4,02 % 2,79 % -
Benchmark* -1,46 % -2,37 % -1,52 %
Delta 9,35 % 4,35 % -
Rischio
Volatilità 2,57 % 3,29 % -
Volatilità Categoria 3,25 % 3,61 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,34 % 6,64 % 6,19 %
Max drawdown -1,52 % -8,66 % -
Tempo di recupero - 594 j -
DSR 1,77 % 2,49 % -
Sortino 2,29 0,19 -
VAR 95 -0,38 % -0,93 % -
VAR 99 -1,36 % -1,60 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 0,15 -
TEV 6,22 % 7,59 % -
Information ratio (IR) 1,50 0,57 -
Up Capture Ratio 0,19 0,01 -
Down Capture Ratio -0,30 -0,09 -
Indice Omega 1,68 1,06 -
Reattività
Beta -0,06 -0,03 -
1,65 0,38 -
Beta bull -0,25 -0,25 -
Beta bear 0,20 0,29 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,90 -
Kurtosis 4,60 2,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index