Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -0,09 % -1,55 % -2,11 % 1,80 % -0,66 % -1,19 % -6,30 % - -
Categoria -0,06 % 0,28 % 0,17 % 1,23 % 3,70 % 0,16 % 5,93 % 1,48 % 2,38 % 7,49 %
Delta -0,26 % -0,38 % -1,72 % -3,34 % -1,90 % -0,82 % -7,12 % -7,78 % - -
Benchmark* -0,60 % -0,34 % -0,13 % 1,44 % 4,22 % -0,49 % 4,92 % -4,93 % -5,30 % 2,69 %
Delta 0,28 % 0,24 % -1,42 % -3,55 % -2,42 % -0,17 % -6,11 % -1,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,25 % 8,05 % -10,56 % 0,57 % - - - -
Categoria 5,34 % 5,08 % -9,28 % 1,90 % 0,68 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta -9,59 % 2,97 % -1,28 % -1,34 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -8,70 % 6,07 % 0,83 % -1,36 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,25 % -2,55 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta -9,59 % -2,69 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta -8,70 % -0,65 % -
Rischio
Volatilità 8,25 % 9,10 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,69 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -9,41 % -13,81 % -
Tempo di recupero 215 j - -
DSR 6,16 % 6,58 % -
Sortino -1,29 -0,74 -
VAR 95 -2,01 % -2,01 % -
VAR 99 -2,16 % -2,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,96 -0,53 -
TEV 5,09 % 6,11 % -
Information ratio (IR) -1,71 -0,11 -
Up Capture Ratio 1,07 1,01 -
Down Capture Ratio 1,68 1,02 -
Indice Omega 0,73 0,84 -
Reattività
Beta 1,34 0,99 -
66,18 54,95 -
Beta bull 1,32 0,97 -
Beta bear 1,51 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,49 0,26 -
Kurtosis 0,56 1,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index