Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,40 % -1,42 % 0,93 % 2,19 % 0,89 % 10,26 % 11,38 % 29,80 % -
Categoria 0,03 % -0,32 % -3,63 % -5,45 % -2,04 % -4,98 % 2,24 % 7,79 % 18,97 % 14,99 %
Delta 0,04 % 0,73 % 2,21 % 6,38 % 4,23 % 5,87 % 8,01 % 3,59 % 10,83 % -
Benchmark* -0,35 % -1,40 % -5,45 % -8,36 % -3,60 % -7,69 % 2,25 % 10,50 % 24,63 % 28,62 %
Delta 0,41 % 1,80 % 4,03 % 9,29 % 5,79 % 8,59 % 8,01 % 0,88 % 5,17 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,24 % 8,67 % -16,43 % -0,14 % - - - -
Categoria 10,54 % 7,75 % -8,08 % 6,99 % -1,85 % 11,62 % -1,02 % -3,23 %
Delta 2,70 % 0,92 % -8,36 % -7,14 % - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -1,42 % -0,89 % -9,02 % -9,06 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,95 % 3,25 % 7,01 %
Categoria 5,96 % 3,82 % 5,34 %
Delta 5,00 % -0,57 % 1,67 %
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta 2,94 % -2,55 % 0,10 %
Rischio
Volatilità 1,72 % 5,47 % 6,22 %
Volatilità Categoria 4,09 % 4,66 % 4,67 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -0,60 % -17,60 % -23,89 %
Tempo di recupero - 703 j 1176 j
DSR 0,69 % 3,97 % 3,60 %
Sortino 10,93 0,17 1,59
VAR 95 -0,17 % -1,56 % -1,17 %
VAR 99 -0,28 % -2,72 % -2,21 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,40 0,12 0,92
TEV 6,10 % 6,89 % 6,90 %
Information ratio (IR) 0,48 -0,37 0,01
Up Capture Ratio 0,42 0,36 0,38
Down Capture Ratio -0,16 0,24 0,04
Indice Omega 3,96 1,10 1,51
Reattività
Beta 0,05 0,29 0,38
3,16 11,33 14,84
Beta bull -0,14 0,10 0,64
Beta bear 0,02 0,41 0,49
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,48 1,10
Kurtosis -0,84 3,64 7,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index