Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,34 % 2,41 % 5,96 % 7,67 % 11,72 % 15,44 % 14,46 % - -
Categoria -0,06 % 0,12 % 1,48 % 4,17 % 5,59 % 8,98 % 12,36 % 7,96 % 14,39 % 25,12 %
Delta -0,06 % 0,22 % 0,94 % 1,79 % 2,07 % 2,74 % 3,08 % 6,49 % - -
Benchmark* 0,02 % 0,11 % 2,09 % 6,32 % 7,92 % 12,38 % 16,69 % 13,77 % 24,46 % 44,01 %
Delta -0,14 % 0,23 % 0,32 % -0,36 % -0,26 % -0,66 % -1,25 % 0,69 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,26 % -4,56 % 10,69 % - - - - -
Categoria 7,72 % -8,02 % 7,05 % -1,96 % 12,42 % -0,90 % -3,33 % 10,99 %
Delta -0,45 % 3,46 % 3,64 % - - - - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta -2,30 % 2,85 % 1,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,48 % 4,53 % -
Categoria 11,30 % 2,54 % 2,45 %
Delta 2,18 % 1,99 % -
Benchmark* 14,12 % 4,15 % 4,09 %
Delta -0,64 % 0,39 % -
Rischio
Volatilità 3,79 % 6,00 % -
Volatilità Categoria 2,61 % 4,56 % 6,51 %
Volatilità Benchmark 4,12 % 6,10 % 7,75 %
Max drawdown -2,04 % -6,91 % -
Tempo di recupero 41 j 211 j -
DSR 1,58 % 4,08 % -
Sortino 6,09 0,60 -
VAR 95 -0,58 % -1,45 % -
VAR 99 -0,59 % -2,06 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,55 0,41 -
TEV 2,98 % 3,32 % -
Information ratio (IR) -0,21 0,12 -
Up Capture Ratio 0,75 0,82 -
Down Capture Ratio 0,31 0,73 -
Indice Omega 2,53 1,19 -
Reattività
Beta 0,66 0,84 -
51,66 72,19 -
Beta bull 0,77 0,96 -
Beta bear 0,53 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,85 -0,05 -
Kurtosis 0,70 1,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index