Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,07 % 1,84 % 1,93 % 5,41 % 5,41 % 11,59 % 12,58 % - -
Categoria -0,05 % -0,10 % 1,30 % 1,42 % 4,34 % 4,33 % 10,22 % 5,84 % 12,98 % 27,07 %
Delta -0,03 % 0,03 % 0,54 % 0,51 % 1,07 % 1,08 % 1,37 % 6,73 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,26 % 1,88 % 2,00 % 5,85 % 5,83 % 12,69 % 11,18 % 22,07 % 47,66 %
Delta -0,03 % 0,19 % -0,04 % -0,07 % -0,44 % -0,42 % -1,10 % 1,40 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,26 % -4,56 % 10,69 % - - - - -
Categoria 7,70 % -8,29 % 7,02 % -1,71 % 12,57 % -1,37 % -2,79 % 10,80 %
Delta -0,43 % 3,73 % 3,68 % - - - - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta -2,30 % 2,85 % 1,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,53 % 4,43 % -
Categoria 8,40 % 2,10 % 2,41 %
Delta 0,13 % 2,33 % -
Benchmark* 10,12 % 3,90 % 3,80 %
Delta -1,59 % 0,53 % -
Rischio
Volatilità 4,70 % 6,03 % -
Volatilità Categoria 3,43 % 4,63 % 6,72 %
Volatilità Benchmark 4,62 % 6,09 % 7,78 %
Max drawdown -2,89 % -6,91 % -
Tempo di recupero 84 j 211 j -
DSR 3,09 % 4,11 % -
Sortino 1,52 0,71 -
VAR 95 -1,05 % -1,45 % -
VAR 99 -1,47 % -2,06 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 0,49 -
TEV 2,60 % 3,15 % -
Information ratio (IR) -0,61 0,17 -
Up Capture Ratio 0,86 0,84 -
Down Capture Ratio 0,84 0,77 -
Indice Omega 1,41 1,19 -
Reattività
Beta 0,86 0,86 -
71,34 74,78 -
Beta bull 0,81 1,00 -
Beta bear 1,02 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,05 -
Kurtosis -0,19 1,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index