Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,90 % 1,26 % -1,07 % -1,40 % -1,40 % 0,10 % -11,16 % - -
Categoria -0,13 % -0,32 % 0,99 % 0,45 % 1,41 % 1,40 % 5,53 % -2,32 % 1,30 % 4,78 %
Delta -0,18 % -0,58 % 0,27 % -1,51 % -2,81 % -2,81 % -5,43 % -8,84 % - -
Benchmark* -0,34 % -0,87 % 1,46 % -0,45 % -0,35 % -0,37 % 1,84 % -7,38 % -5,91 % -3,94 %
Delta 0,02 % -0,03 % -0,20 % -0,62 % -1,05 % -1,04 % -1,74 % -3,78 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,11 % -12,96 % 0,22 % - - - - -
Categoria 4,96 % -9,39 % 1,92 % 0,62 % 7,48 % -0,83 % -2,28 % 3,80 %
Delta -3,85 % -3,57 % -1,70 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta -0,87 % -1,56 % -1,71 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,96 % -3,76 % -
Categoria 3,87 % -0,81 % 0,20 %
Delta -6,83 % -2,95 % -
Benchmark* -1,46 % -2,37 % -1,52 %
Delta -1,51 % -1,39 % -
Rischio
Volatilità 5,21 % 6,80 % -
Volatilità Categoria 3,25 % 3,61 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,34 % 6,64 % 6,19 %
Max drawdown -5,09 % -17,81 % -
Tempo di recupero 196 j - -
DSR 3,96 % 4,94 % -
Sortino -1,72 -1,06 -
VAR 95 -1,11 % -1,41 % -
VAR 99 -1,74 % -2,48 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,31 -0,77 -
TEV 0,77 % 0,94 % -
Information ratio (IR) -1,96 -1,48 -
Up Capture Ratio 0,91 0,98 -
Down Capture Ratio 1,02 1,05 -
Indice Omega 0,66 0,76 -
Reattività
Beta 0,97 1,01 -
97,93 98,10 -
Beta bull 0,98 1,04 -
Beta bear 0,96 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,58 0,50 -
Kurtosis 1,51 1,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index