Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -0,24 % -0,26 % 0,98 % 3,60 % -0,55 % 3,53 % -9,03 % - -
Categoria -0,06 % 0,28 % 0,17 % 1,23 % 3,70 % 0,16 % 5,93 % 1,48 % 2,38 % 7,49 %
Delta -0,49 % -0,52 % -0,43 % -0,25 % -0,10 % -0,70 % -2,40 % -10,51 % - -
Benchmark* -0,60 % -0,34 % -0,13 % 1,44 % 4,22 % -0,49 % 4,92 % -4,93 % -5,30 % 2,69 %
Delta 0,04 % 0,10 % -0,13 % -0,46 % -0,62 % -0,06 % -1,39 % -4,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,88 % 1,11 % -12,96 % 0,22 % - - - -
Categoria 5,34 % 5,08 % -9,28 % 1,90 % 0,68 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta -2,46 % -3,97 % -3,68 % -1,68 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,58 % -0,87 % -1,56 % -1,71 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,88 % -3,26 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta -2,46 % -3,40 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta -1,58 % -1,35 % -
Rischio
Volatilità 5,17 % 6,96 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,69 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -3,48 % -17,03 % -
Tempo di recupero 181 j - -
DSR 3,51 % 4,99 % -
Sortino -0,24 -1,11 -
VAR 95 -0,94 % -1,41 % -
VAR 99 -1,03 % -2,48 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 -0,80 -
TEV 0,75 % 0,93 % -
Information ratio (IR) -2,10 -1,45 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 1,10 1,05 -
Indice Omega 0,92 0,75 -
Reattività
Beta 1,02 1,02 -
97,91 98,23 -
Beta bull 0,97 1,04 -
Beta bear 1,01 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,53 0,54 -
Kurtosis -0,10 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index