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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -3,07 % -4,67 % -1,95 % -4,19 % -3,69 % -8,35 % 5,85 % 3,20 % -
Categoria 0,05 % 0,37 % 0,49 % -0,09 % 0,29 % 0,54 % 2,52 % 10,72 % 3,23 % 11,20 %
Delta -0,11 % -3,44 % -5,16 % -1,85 % -4,49 % -4,23 % -10,87 % -4,87 % -0,03 % -
Benchmark* 0,08 % 0,24 % 0,22 % 0,10 % -1,00 % 0,21 % -0,73 % 1,60 % -5,98 % 3,61 %
Delta -0,14 % -3,31 % -4,89 % -2,04 % -3,19 % -3,90 % -7,62 % 4,25 % 9,17 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,37 % 5,26 % 13,08 % -9,29 % 5,85 % - - -
Categoria 0,78 % 5,05 % 5,02 % -9,43 % 1,94 % 0,74 % 7,28 % -1,03 %
Delta -4,15 % 0,21 % 8,05 % 0,14 % 3,91 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,33 % 0,80 % 11,09 % 2,11 % 3,92 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,23 % 3,02 % 1,29 %
Categoria 2,25 % 3,32 % 0,60 %
Delta -7,48 % -0,30 % 0,69 %
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta -4,08 % 2,52 % 2,59 %
Rischio
Volatilità 5,86 % 4,65 % 4,57 %
Volatilità Categoria 2,17 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -7,83 % -7,83 % -12,38 %
Tempo di recupero - - 605 j
DSR 5,29 % 3,84 % 3,71 %
Sortino -1,36 0,01 -0,16
VAR 95 -1,49 % -0,82 % -0,92 %
VAR 99 -4,40 % -2,70 % -2,44 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,23 0,00 -0,13
TEV 6,73 % 7,36 % 7,66 %
Information ratio (IR) -0,61 0,34 0,34
Up Capture Ratio -0,36 0,06 0,04
Down Capture Ratio 0,08 -0,14 -0,04
Indice Omega 0,49 1,02 0,95
Reattività
Beta 0,14 0,03 0,04
0,92 0,20 0,37
Beta bull 0,75 0,14 -0,06
Beta bear 0,44 0,11 0,24
Asimmetria
Skewness -2,66 -2,57 -1,96
Kurtosis 15,37 16,77 11,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index