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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,13 % 0,13 % 3,61 % 1,59 % -0,15 % -5,90 % 6,68 % 5,55 % -
Categoria -0,04 % 0,26 % -0,24 % 0,95 % 0,88 % 1,45 % 2,46 % 11,59 % 2,65 % 11,81 %
Delta 0,05 % -0,39 % 0,37 % 2,66 % 0,71 % -1,60 % -8,36 % -4,91 % 2,90 % -
Benchmark* -0,12 % 0,12 % -0,53 % 0,91 % 0,82 % 1,05 % 0,99 % 4,66 % -8,51 % 2,67 %
Delta 0,13 % -0,25 % 0,65 % 2,69 % 0,77 % -1,20 % -6,89 % 2,02 % 14,06 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,37 % 5,26 % 13,08 % -9,29 % 5,85 % - - -
Categoria 0,77 % 5,12 % 5,05 % -9,35 % 1,97 % 0,74 % 7,28 % -0,98 %
Delta -4,14 % 0,14 % 8,02 % 0,06 % 3,88 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,33 % 0,80 % 11,09 % 2,11 % 3,92 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,77 % 2,30 % 1,16 %
Categoria 2,09 % 3,54 % 0,52 %
Delta -7,86 % -1,24 % 0,64 %
Benchmark* 0,42 % 1,19 % -1,75 %
Delta -6,19 % 1,10 % 2,91 %
Rischio
Volatilità 7,80 % 5,47 % 5,12 %
Volatilità Categoria 2,17 % 3,20 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,53 % 5,80 % 6,39 %
Max drawdown -10,08 % -10,08 % -12,38 %
Tempo di recupero - - 605 j
DSR 6,16 % 4,24 % 3,98 %
Sortino -1,26 -0,14 -0,21
VAR 95 -1,64 % -1,02 % -1,02 %
VAR 99 -4,40 % -3,07 % -2,70 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,00 -0,11 -0,17
TEV 8,29 % 7,73 % 7,96 %
Information ratio (IR) -0,75 0,14 0,37
Up Capture Ratio -0,33 0,08 0,04
Down Capture Ratio 0,20 -0,07 -0,03
Indice Omega 0,56 0,95 0,93
Reattività
Beta 0,18 0,06 0,05
0,69 0,38 0,34
Beta bull 0,87 0,13 -0,06
Beta bear 0,57 0,11 0,23
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,97 -0,94
Kurtosis 9,00 14,66 12,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index