Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,01 % 0,61 % 0,64 % 3,11 % 2,17 % 6,01 % 16,02 % 25,55 % -
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,53 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,25 % 2,75 % 5,99 %
Delta 0,14 % -0,02 % 0,30 % 1,16 % 4,53 % 3,10 % 2,81 % 10,77 % 22,80 % -
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta 0,33 % 0,36 % 1,29 % 3,27 % 8,12 % 6,62 % 5,42 % 19,21 % 35,16 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,26 % 13,08 % -9,29 % 5,85 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,35 % 1,91 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta 0,25 % 8,13 % 0,06 % 3,94 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,80 % 11,09 % 2,11 % 3,92 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,10 % 5,11 % 5,19 %
Categoria 3,80 % 1,62 % 0,59 %
Delta 2,31 % 3,49 % 4,60 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 3,97 % 6,32 % 7,46 %
Rischio
Volatilità 2,90 % 4,56 % 3,96 %
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -2,26 % -7,36 % -12,38 %
Tempo di recupero - 253 j 605 j
DSR 2,25 % 3,48 % 2,92 %
Sortino 1,33 0,68 1,30
VAR 95 -0,34 % -1,08 % -0,77 %
VAR 99 -1,67 % -2,44 % -2,10 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,52 0,96
TEV 7,84 % 7,76 % 7,62 %
Information ratio (IR) 0,51 0,81 0,98
Up Capture Ratio 0,20 0,17 0,12
Down Capture Ratio -0,09 -0,11 -0,14
Indice Omega 1,58 1,24 1,41
Reattività
Beta 0,06 0,06 0,01
2,74 0,67 0,03
Beta bull 0,18 -0,14 -0,19
Beta bear 0,05 0,25 0,24
Asimmetria
Skewness -1,85 -1,37 -1,20
Kurtosis 9,15 4,83 5,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index