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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 4,13 % 3,62 % 0,89 % -0,52 % -0,13 % -5,53 % 8,21 % 6,09 % -
Categoria -0,06 % -0,02 % 0,49 % -0,06 % 0,84 % 0,99 % 2,53 % 10,60 % 3,74 % 11,43 %
Delta 0,07 % 4,14 % 3,13 % 0,96 % -1,36 % -1,13 % -8,06 % -2,39 % 2,35 % -
Benchmark* -0,06 % -0,04 % 0,58 % -1,13 % 0,15 % 0,71 % 0,13 % 1,12 % -5,42 % 3,02 %
Delta 0,06 % 4,17 % 3,05 % 2,02 % -0,67 % -0,85 % -5,66 % 7,08 % 11,51 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,37 % 5,26 % 13,08 % -9,29 % 5,85 % - - -
Categoria 0,78 % 5,07 % 5,02 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta -4,16 % 0,19 % 8,05 % 0,13 % 3,93 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,33 % 0,80 % 11,09 % 2,11 % 3,92 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,52 % 2,79 % 1,27 %
Categoria 2,76 % 3,45 % 0,81 %
Delta -8,28 % -0,66 % 0,46 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta -5,58 % 2,56 % 2,27 %
Rischio
Volatilità 7,83 % 5,53 % 5,12 %
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -10,08 % -10,08 % -12,38 %
Tempo di recupero - - 605 j
DSR 6,18 % 4,26 % 3,98 %
Sortino -1,21 -0,04 -0,16
VAR 95 -1,64 % -1,02 % -1,02 %
VAR 99 -4,40 % -3,07 % -2,70 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,96 -0,03 -0,13
TEV 8,33 % 7,86 % 7,99 %
Information ratio (IR) -0,67 0,33 0,28
Up Capture Ratio -0,30 0,08 0,05
Down Capture Ratio 0,18 -0,11 -0,03
Indice Omega 0,58 0,99 0,95
Reattività
Beta 0,22 0,05 0,05
1,10 0,23 0,36
Beta bull 0,77 0,13 -0,06
Beta bear 0,59 0,11 0,23
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,97 -0,95
Kurtosis 8,82 14,07 12,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index