Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,01 % -0,01 % 0,37 % 0,36 % 2,52 % 5,18 % 18,51 % 22,95 % -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta -0,09 % 0,37 % 0,23 % 0,13 % 1,08 % 3,13 % 3,70 % 12,49 % 20,80 % -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta -0,24 % 0,46 % 0,37 % 1,27 % 7,10 % 7,54 % 7,87 % 24,11 % 32,63 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,26 % 13,08 % -9,29 % 5,85 % - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 0,24 % 8,06 % 0,07 % 3,94 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,80 % 11,09 % 2,11 % 3,92 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,30 % 5,68 % 4,31 %
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta 3,44 % 3,74 % 3,70 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 7,67 % 7,68 % 6,10 %
Rischio
Volatilità 3,08 % 3,96 % 3,94 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -2,26 % -5,71 % -12,38 %
Tempo di recupero 106 j 148 j 605 j
DSR 2,36 % 3,02 % 2,93 %
Sortino 1,12 0,91 0,95
VAR 95 -0,61 % -0,65 % -0,77 %
VAR 99 -1,67 % -2,44 % -2,10 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 0,69 0,70
TEV 7,51 % 7,22 % 7,54 %
Information ratio (IR) 1,02 1,06 0,81
Up Capture Ratio 0,23 0,20 0,11
Down Capture Ratio -0,06 -0,13 -0,13
Indice Omega 1,44 1,36 1,34
Reattività
Beta 0,08 0,06 0,02
3,62 1,09 0,09
Beta bull 0,33 -0,11 -0,17
Beta bear 0,03 0,22 0,24
Asimmetria
Skewness -1,52 -1,59 -1,19
Kurtosis 6,51 7,37 5,87

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index