Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,41 % -0,09 % 0,19 % 2,86 % 0,71 % 5,81 % 10,36 % 35,53 % -
Categoria 0,16 % 0,02 % -1,38 % -1,98 % -1,16 % -2,09 % 2,66 % 2,07 % 2,93 % 3,18 %
Delta -0,23 % 0,39 % 1,29 % 2,17 % 4,02 % 2,80 % 3,15 % 8,29 % 32,59 % -
Benchmark* -0,03 % -1,37 % -2,36 % -4,19 % -2,98 % -4,37 % 1,02 % -5,11 % -12,21 % -4,01 %
Delta -0,03 % 1,78 % 2,27 % 4,38 % 5,84 % 5,08 % 4,80 % 15,46 % 47,74 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,26 % 13,08 % -9,29 % 5,85 % - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta 0,26 % 8,18 % 0,02 % 3,95 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,80 % 11,09 % 2,11 % 3,92 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,65 % 3,74 % 7,77 %
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta 2,96 % 2,63 % 6,36 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 3,67 % 4,57 % 9,32 %
Rischio
Volatilità 2,63 % 4,57 % 4,78 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,60 % -10,86 % -12,38 %
Tempo di recupero - 506 j 605 j
DSR 1,62 % 3,47 % 2,82 %
Sortino 2,00 0,33 2,29
VAR 95 -0,34 % -0,92 % -0,76 %
VAR 99 -1,20 % -2,44 % -2,10 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 0,25 1,35
TEV 6,65 % 7,74 % 8,16 %
Information ratio (IR) 0,55 0,59 1,14
Up Capture Ratio 0,24 0,15 0,17
Down Capture Ratio -0,10 -0,06 -0,26
Indice Omega 1,71 1,12 1,86
Reattività
Beta 0,10 0,06 -0,02
6,96 0,69 0,10
Beta bull 0,07 -0,23 -0,19
Beta bear 0,13 0,35 0,19
Asimmetria
Skewness 0,11 -1,19 0,74
Kurtosis 4,95 4,27 8,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index