Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,43 % 0,62 % 0,78 % 5,91 % 5,91 % 8,99 % 42,46 % - -
Categoria -0,29 % -0,57 % -3,71 % 0,81 % 3,96 % 3,93 % 4,77 % 20,04 % 50,26 % 72,66 %
Delta 0,69 % 1,00 % 4,32 % -0,03 % 1,96 % 1,98 % 4,22 % 22,42 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,55 % -2,54 % -2,48 % 2,98 % 2,98 % 12,07 % 18,45 % 59,30 % 128,68 %
Delta 0,82 % 0,99 % 3,16 % 3,27 % 2,94 % 2,94 % -3,08 % 24,01 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,58 % 13,83 % 15,62 % - - - - -
Categoria -2,80 % 10,91 % 28,35 % 0,13 % 18,71 % -13,20 % 0,61 % 30,24 %
Delta 9,37 % 2,92 % -12,73 % - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -4,21 % 19,05 % -10,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,07 % 13,57 % -
Categoria 9,88 % 8,27 % 10,52 %
Delta -5,81 % 5,30 % -
Benchmark* 19,65 % 6,20 % 12,13 %
Delta -15,58 % 7,37 % -
Rischio
Volatilità 8,29 % 11,59 % -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,21 % 19,96 %
Volatilità Benchmark 12,91 % 16,42 % 19,89 %
Max drawdown -7,56 % -12,00 % -
Tempo di recupero 186 j 144 j -
DSR 6,26 % 7,43 % -
Sortino 0,04 1,63 -
VAR 95 -2,11 % -2,48 % -
VAR 99 -3,09 % -3,55 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 1,04 -
TEV 17,74 % 22,23 % -
Information ratio (IR) -0,88 0,33 -
Up Capture Ratio -0,15 -0,02 -
Down Capture Ratio -0,38 -0,33 -
Indice Omega 1,05 1,45 -
Reattività
Beta -0,24 -0,17 -
13,76 5,62 -
Beta bull -0,26 -0,07 -
Beta bear 0,00 -0,21 -
Asimmetria
Skewness -0,56 0,01 -
Kurtosis 0,41 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR