Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 2,05 % 8,62 % 5,28 % -10,19 % -10,71 % -6,97 % -0,89 % 27,37 % -
Categoria -0,48 % 2,12 % -2,00 % 2,85 % 22,08 % 18,93 % 45,24 % 50,48 % 78,84 % 113,03 %
Delta 0,23 % -0,07 % 10,62 % 2,44 % -32,27 % -29,64 % -52,21 % -51,36 % -51,47 % -
Benchmark* -0,72 % 6,83 % 4,49 % 8,40 % 19,58 % 17,63 % 33,24 % 39,57 % 52,48 % 102,25 %
Delta 0,47 % -4,78 % 4,13 % -3,12 % -29,77 % -28,34 % -40,20 % -40,45 % -25,11 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,56 % 11,16 % 6,58 % 13,83 % 15,62 % - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -30,33 % 8,78 % 8,56 % 2,63 % -12,91 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -15,78 % 10,65 % -4,21 % 19,05 % -10,40 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,90 % -3,62 % 4,73 %
Categoria 55,05 % 17,29 % 13,25 %
Delta -69,94 % -20,91 % -8,52 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta -46,12 % -17,64 % -3,48 %
Rischio
Volatilità 21,86 % 14,57 % 13,98 %
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -26,69 % -29,50 % -29,50 %
Tempo di recupero - - -
DSR 17,13 % 11,39 % 10,15 %
Sortino -0,98 -0,58 0,28
VAR 95 -5,80 % -2,85 % -2,55 %
VAR 99 -10,39 % -9,39 % -5,80 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,45 0,20
TEV 22,66 % 20,09 % 21,87 %
Information ratio (IR) -2,04 -0,88 -0,16
Up Capture Ratio 0,18 0,05 0,05
Down Capture Ratio 0,73 0,14 -0,07
Indice Omega 0,73 0,85 1,11
Reattività
Beta 0,44 0,13 0,00
10,98 1,90 0,00
Beta bull -0,15 -0,13 -0,09
Beta bear 1,03 0,40 0,11
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,68 -0,49
Kurtosis 5,55 11,32 8,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR