Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,49 % -0,91 % -0,12 % 2,96 % 8,64 % 20,75 % 21,83 % - -
Categoria -0,33 % -0,36 % -0,83 % 0,44 % 2,29 % 7,71 % 20,60 % 7,56 % 35,29 % 63,20 %
Delta 0,39 % -0,13 % -0,08 % -0,57 % 0,67 % 0,93 % 0,16 % 14,27 % - -
Benchmark* -0,35 % -0,14 % -0,18 % 1,55 % 4,25 % 10,96 % 23,09 % 20,39 % 46,54 % 85,90 %
Delta 0,41 % -0,35 % -0,73 % -1,67 % -1,29 % -2,32 % -2,34 % 1,44 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 19,82 % -11,61 % 36,11 % 5,24 % - - - -
Categoria 13,61 % -14,18 % 22,32 % 0,81 % 23,94 % -12,92 % 10,94 % 0,38 %
Delta 6,22 % 2,57 % 13,79 % 4,43 % - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta 4,10 % -1,81 % 10,11 % 8,77 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,51 % 9,44 % -
Categoria 16,29 % 4,25 % 6,75 %
Delta 3,21 % 5,18 % -
Benchmark* 18,50 % 7,86 % 8,30 %
Delta 1,01 % 1,57 % -
Rischio
Volatilità 12,67 % 14,47 % -
Volatilità Categoria 10,89 % 13,31 % 16,60 %
Volatilità Benchmark 10,98 % 14,35 % 18,47 %
Max drawdown -6,58 % -20,03 % -
Tempo di recupero - 468 j -
DSR 8,29 % 9,98 % -
Sortino 1,88 0,75 -
VAR 95 -2,87 % -3,48 % -
VAR 99 -4,43 % -4,43 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 0,52 -
TEV 6,93 % 8,92 % -
Information ratio (IR) 0,15 0,18 -
Up Capture Ratio 0,92 0,88 -
Down Capture Ratio 0,82 0,82 -
Indice Omega 1,56 1,22 -
Reattività
Beta 0,97 0,82 -
70,19 65,38 -
Beta bull 1,06 0,85 -
Beta bear 1,21 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,24 -
Kurtosis 0,38 -0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR