Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,33 % -0,01 % -2,49 % -1,59 % -1,82 % -2,34 % 14,17 % -6,09 % -
Categoria -0,05 % 0,12 % 0,54 % -0,99 % 0,51 % 0,68 % 0,61 % 10,76 % 2,34 % 12,32 %
Delta 0,12 % 0,21 % -0,55 % -1,49 % -2,10 % -2,50 % -2,95 % 3,42 % -8,43 % -
Benchmark* 0,46 % 0,88 % 1,91 % -0,06 % 1,73 % 1,62 % 0,34 % 4,39 % -7,51 % 4,21 %
Delta -0,39 % -0,55 % -1,92 % -2,43 % -3,32 % -3,44 % -2,68 % 9,78 % 1,42 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,36 % 4,32 % 11,23 % -18,82 % -1,09 % 2,68 % - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,36 % -0,82 %
Delta 1,63 % -0,83 % 6,10 % -9,53 % -3,11 % 2,01 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,06 % -0,13 % 9,24 % -7,42 % -3,02 % 2,74 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,63 % 4,17 % -1,50 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -3,15 % 0,94 % -1,79 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -2,25 % 3,25 % 0,46 %
Rischio
Volatilità 4,37 % 5,23 % 5,94 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -5,26 % -5,26 % -22,30 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,57 % 3,55 % 4,50 %
Sortino -1,31 0,38 -0,80
VAR 95 -1,24 % -1,24 % -1,31 %
VAR 99 -1,83 % -1,83 % -2,17 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,07 0,26 -0,61
TEV 3,88 % 4,01 % 5,19 %
Information ratio (IR) -0,58 0,81 0,09
Up Capture Ratio 0,62 0,82 0,63
Down Capture Ratio 0,80 0,59 0,64
Indice Omega 0,72 1,11 0,81
Reattività
Beta 0,65 0,67 0,60
R² 29,77 55,01 41,93
Beta bull 0,67 0,80 0,48
Beta bear 0,25 0,53 0,64
Asimmetria
Skewness -0,48 0,11 -0,18
Kurtosis 0,39 1,76 1,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index