Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 0,32 % 0,54 % -2,26 % -1,10 % -1,50 % -2,22 % 13,30 % -5,25 % -
Categoria 0,05 % 0,24 % 0,84 % -0,22 % 0,97 % 1,23 % 0,74 % 11,20 % 3,03 % 12,54 %
Delta -0,31 % 0,08 % -0,30 % -2,04 % -2,06 % -2,74 % -2,95 % 2,10 % -8,28 % -
Benchmark* -0,20 % -0,06 % 2,13 % 1,32 % 2,46 % 2,58 % 1,05 % 6,24 % -6,62 % 4,20 %
Delta -0,07 % 0,38 % -1,60 % -3,59 % -3,55 % -4,08 % -3,27 % 7,06 % 1,37 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,36 % 4,32 % 11,23 % -18,82 % -1,09 % 2,68 % - -
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta 1,62 % -0,84 % 6,08 % -9,54 % -3,11 % 2,00 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,06 % -0,13 % 9,24 % -7,42 % -3,02 % 2,74 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,35 % 4,90 % -1,02 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta -3,12 % 1,00 % -1,65 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -3,72 % 2,49 % 0,29 %
Rischio
Volatilità 4,40 % 4,90 % 5,93 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -5,26 % -5,26 % -22,25 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,58 % 3,33 % 4,49 %
Sortino -1,24 0,64 -0,71
VAR 95 -1,24 % -1,02 % -1,31 %
VAR 99 -1,83 % -1,83 % -2,17 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 0,43 -0,54
TEV 3,96 % 3,97 % 5,21 %
Information ratio (IR) -0,94 0,63 0,06
Up Capture Ratio 0,53 0,74 0,62
Down Capture Ratio 0,80 0,55 0,63
Indice Omega 0,71 1,13 0,82
Reattività
Beta 0,62 0,63 0,60
R² 29,52 53,35 41,66
Beta bull 0,74 0,78 0,48
Beta bear 0,25 0,50 0,64
Asimmetria
Skewness -0,44 0,08 -0,20
Kurtosis 0,32 2,25 1,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index