Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 4,52 % 4,53 % -1,38 % 36,29 % 33,08 % 31,82 % 196,65 % 69,54 % -
Categoria -0,20 % 1,06 % -0,19 % 1,49 % 14,46 % 11,85 % 15,25 % 46,14 % 38,27 % 96,31 %
Delta 0,55 % 3,46 % 4,72 % -2,88 % 21,83 % 21,23 % 16,57 % 150,51 % 31,27 % -
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta 0,17 % 3,36 % 3,31 % -5,10 % 17,51 % 17,00 % 11,16 % 129,67 % -6,60 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,86 % 61,04 % 12,90 % -45,72 % 21,17 % 53,23 % - -
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 19,19 % 44,45 % -1,28 % -29,52 % -1,76 % 44,59 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 17,79 % 34,81 % -6,59 % -32,65 % -10,81 % 47,13 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,40 % 36,25 % 9,47 %
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 21,56 % 23,59 % 2,91 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 17,38 % 18,71 % -2,20 %
Rischio
Volatilità 30,88 % 30,17 % 28,17 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -23,54 % -33,87 % -54,09 %
Tempo di recupero - 146 j 1180 j
DSR 18,45 % 19,31 % 19,10 %
Sortino 1,97 1,73 0,39
VAR 95 -6,72 % -6,70 % -6,04 %
VAR 99 -7,19 % -8,48 % -7,71 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 1,11 0,26
TEV 23,84 % 21,37 % 19,70 %
Information ratio (IR) 0,73 0,88 -0,11
Up Capture Ratio 2,26 1,96 1,58
Down Capture Ratio 2,58 1,87 1,78
Indice Omega 1,47 1,46 1,14
Reattività
Beta 2,34 1,82 1,56
R² 60,03 62,48 58,66
Beta bull 2,18 2,01 1,48
Beta bear 2,25 1,51 1,34
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,14 0,00
Kurtosis -0,78 0,13 -0,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR