Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,40 % 0,32 % -2,44 % -2,03 % -2,12 % -1,77 % 13,60 % -6,74 % -
Categoria 0,07 % 0,35 % 0,66 % -0,91 % 0,62 % 0,73 % 0,74 % 10,81 % 2,50 % 12,37 %
Delta 0,08 % 0,06 % -0,35 % -1,54 % -2,66 % -2,85 % -2,51 % 2,79 % -9,24 % -
Benchmark* 0,04 % 0,72 % 1,57 % -0,35 % 1,26 % 1,16 % -0,11 % 3,92 % -7,93 % 3,73 %
Delta 0,11 % -0,32 % -1,26 % -2,09 % -3,29 % -3,27 % -1,66 % 9,68 % 1,19 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,63 % 2,15 % 7,56 % -17,50 % -2,90 % 2,94 % - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,36 % -0,82 %
Delta 4,90 % -3,00 % 2,44 % -8,21 % -4,92 % 2,27 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,34 % -2,30 % 5,58 % -6,10 % -4,83 % 3,00 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,73 % 4,12 % -1,63 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -3,25 % 0,89 % -1,91 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -2,35 % 3,20 % 0,33 %
Rischio
Volatilità 4,99 % 5,15 % 6,05 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,68 % -4,68 % -21,56 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,07 % 3,49 % 4,48 %
Sortino -1,17 0,37 -0,83
VAR 95 -1,36 % -1,22 % -1,36 %
VAR 99 -1,67 % -1,61 % -2,29 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,96 0,25 -0,62
TEV 4,54 % 5,26 % 5,57 %
Information ratio (IR) -0,52 0,61 0,06
Up Capture Ratio 0,66 0,72 0,62
Down Capture Ratio 0,85 0,48 0,64
Indice Omega 0,74 1,11 0,81
Reattività
Beta 0,66 0,48 0,57
R² 23,48 29,90 36,01
Beta bull 0,46 0,60 0,57
Beta bear 0,34 0,21 0,44
Asimmetria
Skewness -0,40 0,13 0,07
Kurtosis -0,05 0,52 0,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index