Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % 1,75 % 4,36 % 4,69 % 19,40 % 14,14 % 31,76 % 45,54 % - -
Categoria 0,59 % 1,66 % 5,48 % 7,06 % 15,11 % 7,86 % 10,18 % 10,69 % 53,41 % 86,99 %
Delta 0,42 % 0,09 % -1,12 % -2,37 % 4,28 % 6,28 % 21,59 % 34,85 % - -
Benchmark* 0,75 % 1,50 % 4,14 % 5,73 % 18,05 % 12,49 % 25,57 % 38,60 % 84,01 % 155,28 %
Delta 0,27 % 0,25 % 0,22 % -1,04 % 1,35 % 1,65 % 6,19 % 6,95 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 25,50 % -18,12 % 37,05 % 14,90 % - - - -
Categoria 7,52 % -18,56 % 19,64 % 21,98 % 28,24 % -13,60 % 10,68 % 5,68 %
Delta 17,98 % 0,44 % 17,41 % -7,09 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 6,02 % -5,04 % 5,07 % 8,79 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,07 % 11,06 % -
Categoria 7,08 % 1,06 % 7,23 %
Delta 20,00 % 10,00 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta 5,78 % 1,13 % -
Rischio
Volatilità 12,07 % 15,95 % -
Volatilità Categoria 12,00 % 13,76 % 17,24 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -7,26 % -20,41 % -
Tempo di recupero 69 j 707 j -
DSR 7,46 % 10,58 % -
Sortino 3,12 0,92 -
VAR 95 -2,83 % -3,76 % -
VAR 99 -3,76 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 0,61 -
TEV 3,91 % 4,58 % -
Information ratio (IR) 1,48 0,25 -
Up Capture Ratio 1,18 1,15 -
Down Capture Ratio 1,11 1,15 -
Indice Omega 1,89 1,27 -
Reattività
Beta 1,13 1,15 -
90,64 93,44 -
Beta bull 1,09 1,16 -
Beta bear 1,11 1,16 -
Asimmetria
Skewness -0,37 0,03 -
Kurtosis 0,22 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR