Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,23 % -0,35 % -0,29 % 0,13 % 0,42 % 0,06 % 8,40 % -1,43 % -
Categoria 0,04 % 0,05 % 0,18 % -0,66 % 0,38 % 0,78 % 0,59 % 12,01 % 2,66 % 12,14 %
Delta -0,10 % -0,28 % -0,53 % 0,37 % -0,25 % -0,35 % -0,54 % -3,60 % -4,10 % -
Benchmark* 0,07 % 0,24 % 0,88 % -0,04 % 1,21 % 1,40 % 0,05 % 6,21 % -7,07 % 3,75 %
Delta -0,13 % -0,47 % -1,24 % -0,25 % -1,08 % -0,97 % 0,00 % 2,20 % 5,64 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,04 % 0,51 % 4,61 % -8,69 % -6,78 % 1,16 % - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta 2,31 % -4,64 % -0,52 % 0,60 % -8,80 % 0,49 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,75 % -3,95 % 2,63 % 2,71 % -8,71 % 1,21 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,81 % 2,60 % -0,50 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta 0,29 % -0,63 % -0,78 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 1,19 % 1,68 % 1,47 %
Rischio
Volatilità 1,79 % 2,09 % 2,75 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -1,79 % -1,79 % -11,29 %
Tempo di recupero - - -
DSR 1,46 % 1,54 % 2,08 %
Sortino -0,84 -0,14 -1,25
VAR 95 -0,37 % -0,46 % -0,61 %
VAR 99 -0,98 % -0,82 % -0,94 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 -0,10 -0,95
TEV 3,49 % 4,99 % 5,37 %
Information ratio (IR) 0,34 0,34 0,27
Up Capture Ratio 0,22 0,29 0,25
Down Capture Ratio 0,14 0,14 0,25
Indice Omega 0,80 0,97 0,71
Reattività
Beta 0,17 0,20 0,24
R² 11,81 30,55 31,17
Beta bull 0,20 0,19 0,21
Beta bear 0,09 0,17 0,24
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,24 0,16
Kurtosis 3,81 0,93 0,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index