Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,61 % | -1,61 % | -2,10 % | -5,84 % | -8,76 % | -9,34 % | 1,99 % | 18,18 % | 37,48 % | 53,76 % |
| Categoria | 0,08 % | -0,13 % | -0,10 % | -0,69 % | -0,96 % | -1,13 % | 2,54 % | 7,05 % | 1,92 % | 6,57 % |
| Delta | -1,69 % | -1,47 % | -2,00 % | -5,15 % | -7,80 % | -8,21 % | -0,56 % | 11,14 % | 35,56 % | 47,19 % |
| Benchmark* | 0,12 % | -0,65 % | -0,91 % | -4,05 % | -5,21 % | -5,33 % | -0,77 % | -4,28 % | -11,99 % | 0,41 % |
| Delta | -1,72 % | -0,95 % | -1,19 % | -1,79 % | -3,55 % | -4,00 % | 2,76 % | 22,47 % | 49,47 % | 53,35 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,48 % | 12,44 % | 3,56 % | 13,14 % | -4,36 % | 7,68 % | 7,16 % | -10,70 % |
| Categoria | 5,02 % | 4,93 % | -9,29 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,31 % | -0,91 % | -2,21 % |
| Delta | 17,46 % | 7,52 % | 12,85 % | 11,21 % | -5,04 % | 0,36 % | 8,07 % | -8,49 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 18,03 % | 10,46 % | 14,96 % | 11,21 % | -4,31 % | -1,14 % | 3,26 % | -4,64 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,63 % | 7,53 % | 7,08 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | 2,85 % | 5,90 % | 6,48 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | 4,49 % | 8,73 % | 9,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,39 % | 7,94 % | 7,67 % |
| Volatilità Categoria | 4,07 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -10,36 % | -14,73 % | -14,73 % |
| Tempo di recupero | - | 488 j | 488 j |
| DSR | 7,03 % | 5,38 % | 4,98 % |
| Sortino | 0,50 | 0,89 | 1,14 |
| VAR 95 | -2,73 % | -1,91 % | -1,42 % |
| VAR 99 | -4,72 % | -3,64 % | -3,59 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,60 | 0,74 |
| TEV | 12,34 % | 10,37 % | 9,89 % |
| Information ratio (IR) | 0,36 | 0,84 | 0,95 |
| Up Capture Ratio | 0,21 | 0,19 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | -0,13 | -0,22 | -0,12 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,34 | 1,43 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,03 | 0,00 | 0,05 |
| R² | 0,06 | 0,00 | 0,19 |
| Beta bull | -0,17 | -0,12 | -0,04 |
| Beta bear | -0,07 | 0,11 | 0,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | -0,50 | -0,21 |
| Kurtosis | 4,21 | 3,58 | 3,33 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GAM Star Cat Bond Inst USD
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index