Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 1,29 % 1,39 % 0,67 % -2,68 % -9,06 % -2,72 % -12,75 % 3,11 % -
Categoria -0,07 % -0,01 % 1,08 % 2,72 % 5,70 % 2,34 % 3,97 % 23,24 % 26,13 % 27,67 %
Delta -0,22 % 1,30 % 0,31 % -2,06 % -8,37 % -11,41 % -6,69 % -35,99 % -23,03 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,34 % -3,17 % 2,08 % 6,63 % -8,69 % - - -
Categoria 6,79 % 9,78 % -11,26 % 10,40 % 4,01 % 13,47 % -9,37 % 5,07 %
Delta 3,55 % -12,96 % 13,34 % -3,77 % -12,71 % - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,45 % -4,71 % 0,30 %
Categoria 3,40 % 7,09 % 4,74 %
Delta -5,85 % -11,80 % -4,44 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -2,45 % -4,71 % 0,30 %
Rischio
Volatilità 7,80 % 8,22 % 8,19 %
Volatilità Categoria 4,93 % 4,74 % 6,04 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -13,62 % -18,09 % -18,80 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,26 % 6,75 % 6,03 %
Sortino -0,80 -1,14 -0,21
VAR 95 -1,82 % -2,19 % -2,05 %
VAR 99 -3,67 % -3,67 % -2,79 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 -0,94 -0,15
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,82 0,71 0,96
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,67 -0,28
Kurtosis 1,33 2,59 1,94

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/09/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)