Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % 2,98 % 2,62 % 15,99 % -0,13 % 6,50 % -15,95 % -42,59 % - -
Categoria -0,47 % 3,45 % 2,94 % 14,54 % 0,94 % 5,46 % -9,79 % -37,61 % -14,19 % 28,12 %
Delta -0,09 % -0,46 % -0,31 % 1,45 % -1,07 % 1,04 % -6,16 % -4,98 % - -
Benchmark* -0,46 % 4,01 % 4,90 % 16,52 % 3,34 % 7,49 % -4,48 % -36,82 % -21,31 % 27,73 %
Delta -0,10 % -1,03 % -2,28 % -0,52 % -3,47 % -0,99 % -11,47 % -5,77 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -26,13 % -31,77 % 7,55 % 58,13 % - - - -
Categoria -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Delta -7,48 % -11,30 % 13,35 % 29,47 % - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -11,85 % -14,67 % 22,74 % 39,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -23,78 % -16,92 % -
Categoria -19,18 % -16,02 % -3,62 %
Delta -4,60 % -0,90 % -
Benchmark* -16,56 % -16,69 % -5,61 %
Delta -7,22 % -0,23 % -
Rischio
Volatilità 17,56 % 19,03 % -
Volatilità Categoria 16,87 % 19,50 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 20,19 % 25,75 % 24,35 %
Max drawdown -33,43 % -56,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,45 % 14,46 % -
Sortino -2,04 -1,26 -
VAR 95 -4,67 % -5,01 % -
VAR 99 -5,56 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,56 -0,95 -
TEV 14,12 % 18,63 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,33 0,41 -
Down Capture Ratio 0,64 0,54 -
Indice Omega 0,53 0,71 -
Reattività
Beta 0,63 0,51 -
53,10 47,90 -
Beta bull 1,06 0,60 -
Beta bear 0,67 0,52 -
Asimmetria
Skewness 1,00 0,27 -
Kurtosis 3,01 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR