Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % 3,39 % 2,17 % 14,04 % -0,20 % 2,64 % -19,90 % -52,40 % - -
Categoria -0,47 % 3,45 % 2,94 % 14,54 % 0,94 % 5,46 % -9,79 % -37,61 % -14,19 % 28,12 %
Delta -0,11 % -0,06 % -0,76 % -0,50 % -1,15 % -2,82 % -10,10 % -14,79 % - -
Benchmark* -0,46 % 4,01 % 4,90 % 16,52 % 3,34 % 7,49 % -4,48 % -36,82 % -21,31 % 27,73 %
Delta -0,12 % -0,62 % -2,73 % -2,48 % -3,55 % -4,85 % -15,41 % -15,58 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -25,55 % -37,47 % -1,91 % 69,73 % - - - -
Categoria -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Delta -6,90 % -16,99 % 3,89 % 41,07 % - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -11,27 % -20,37 % 13,28 % 51,18 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -26,02 % -20,94 % -
Categoria -19,18 % -16,02 % -3,62 %
Delta -6,84 % -4,92 % -
Benchmark* -16,56 % -16,69 % -5,61 %
Delta -9,46 % -4,25 % -
Rischio
Volatilità 18,30 % 19,35 % -
Volatilità Categoria 16,87 % 19,50 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 20,19 % 25,75 % 24,35 %
Max drawdown -34,75 % -61,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,64 % 15,08 % -
Sortino -2,03 -1,47 -
VAR 95 -4,51 % -4,82 % -
VAR 99 -5,32 % -5,53 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,62 -1,15 -
TEV 14,43 % 19,22 % -
Information ratio (IR) -0,66 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,36 0,41 -
Down Capture Ratio 0,71 0,60 -
Indice Omega 0,54 0,66 -
Reattività
Beta 0,66 0,50 -
52,26 44,92 -
Beta bull 1,03 0,52 -
Beta bear 0,67 0,46 -
Asimmetria
Skewness 0,63 0,27 -
Kurtosis 0,77 -0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR