Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,20 % 0,62 % 1,34 % 2,18 % 3,09 % 10,73 % 10,17 % -
Categoria 0,02 % 0,06 % 0,23 % 0,55 % 1,38 % 2,03 % 2,66 % 10,74 % 6,42 % 5,43 %
Delta -0,02 % -0,02 % -0,03 % 0,07 % -0,04 % 0,15 % 0,43 % -0,01 % 3,74 % -
Benchmark* 0,03 % 0,06 % 0,15 % 0,42 % 1,38 % 2,18 % 2,79 % 9,67 % 4,17 % 4,42 %
Delta -0,02 % -0,02 % 0,05 % 0,20 % -0,04 % 0,00 % 0,30 % 1,06 % 6,00 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,16 % 3,56 % -0,13 % -0,06 % 0,42 % - - -
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,59 % -0,25 % 0,20 % 1,10 % -1,55 % 0,24 %
Delta 0,38 % -0,28 % 3,45 % 0,18 % 0,22 % - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,52 % -0,33 % 4,78 % 0,51 % 0,24 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,24 % 3,33 % 1,93 %
Categoria 3,11 % 3,03 % 1,22 %
Delta 0,13 % 0,30 % 0,71 %
Benchmark* 3,58 % 2,68 % 0,82 %
Delta -0,33 % 0,65 % 1,11 %
Rischio
Volatilità 0,12 % 0,30 % 0,36 %
Volatilità Categoria 0,69 % 0,93 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 0,99 % 1,50 % 1,48 %
Max drawdown -0,01 % -0,17 % -0,86 %
Tempo di recupero 4 j 68 j 624 j
DSR 0,04 % 0,16 % 0,17 %
Sortino 13,91 2,36 2,39
VAR 95 0,04 % -0,02 % -0,03 %
VAR 99 0,02 % -0,07 % -0,10 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,80 1,29 1,11
TEV 0,93 % 1,37 % 1,34 %
Information ratio (IR) -0,36 0,47 0,83
Up Capture Ratio 0,48 0,48 0,41
Down Capture Ratio -0,68 -0,23 -0,08
Indice Omega 6,70 1,87 1,92
Reattività
Beta 0,07 0,10 0,12
28,76 24,61 23,53
Beta bull 0,08 0,02 0,05
Beta bear 0,10 0,18 0,11
Asimmetria
Skewness -0,22 0,10 0,00
Kurtosis -0,40 6,30 2,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index