Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,06 % 0,23 % 0,71 % 1,51 % 1,71 % 3,47 % 10,14 % 9,94 % -
Categoria 0,03 % 0,12 % 0,29 % 0,90 % 1,61 % 1,69 % 3,70 % 8,90 % 6,33 % 5,13 %
Delta -0,02 % -0,05 % -0,06 % -0,19 % -0,10 % 0,02 % -0,23 % 1,24 % 3,60 % -
Benchmark* 0,03 % 0,17 % 0,32 % 0,62 % 2,07 % 2,01 % 4,52 % 6,93 % 4,14 % 4,33 %
Delta -0,02 % -0,10 % -0,09 % 0,09 % -0,56 % -0,31 % -1,05 % 3,21 % 5,79 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,16 % 3,56 % -0,13 % -0,06 % 0,42 % - - -
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 0,38 % -0,28 % 3,44 % 0,18 % 0,23 % - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,52 % -0,33 % 4,78 % 0,51 % 0,24 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,57 % 3,27 % 1,90 %
Categoria 3,82 % 2,96 % 1,26 %
Delta -0,26 % 0,31 % 0,64 %
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta -1,12 % 0,93 % 1,11 %
Rischio
Volatilità 0,12 % 0,32 % 0,36 %
Volatilità Categoria 0,72 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -0,01 % -0,22 % -0,86 %
Tempo di recupero 3 j 91 j 624 j
DSR 0,04 % 0,17 % 0,17 %
Sortino 14,49 2,73 2,73
VAR 95 0,04 % -0,02 % -0,03 %
VAR 99 0,02 % -0,07 % -0,10 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,00 1,42 1,27
TEV 0,98 % 1,43 % 1,34 %
Information ratio (IR) -1,14 0,65 0,83
Up Capture Ratio 0,48 0,48 0,41
Down Capture Ratio -0,71 -0,19 -0,08
Indice Omega 6,75 1,96 2,06
Reattività
Beta 0,07 0,11 0,12
36,54 28,02 23,47
Beta bull 0,07 0,02 0,05
Beta bear 0,10 0,18 0,11
Asimmetria
Skewness -0,53 0,01 0,02
Kurtosis 0,30 5,29 2,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index