Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 2,27 % -0,54 % -0,25 % 11,98 % 11,98 % 20,40 % 92,88 % - -
Categoria -0,29 % -0,57 % -3,71 % 0,81 % 3,96 % 3,93 % 4,77 % 20,04 % 50,26 % 72,66 %
Delta 0,58 % 2,84 % 3,17 % -1,06 % 8,02 % 8,05 % 15,64 % 72,83 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,55 % -2,54 % -2,48 % 2,98 % 2,98 % 12,07 % 18,45 % 59,30 % 128,68 %
Delta 0,71 % 2,83 % 2,00 % 2,23 % 9,01 % 9,01 % 8,33 % 74,42 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -0,81 % 56,40 % 51,68 % -36,62 % - - - -
Categoria -2,80 % 10,91 % 28,35 % 0,13 % 18,71 % -13,20 % 0,61 % 30,24 %
Delta 1,98 % 45,50 % 23,33 % -36,75 % - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -11,59 % 61,63 % 25,66 % -46,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,75 % 26,72 % -
Categoria 9,88 % 8,27 % 10,52 %
Delta 13,87 % 18,46 % -
Benchmark* 19,65 % 6,20 % 12,13 %
Delta 4,11 % 20,52 % -
Rischio
Volatilità 16,30 % 25,09 % -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,21 % 19,96 %
Volatilità Benchmark 12,91 % 16,42 % 19,89 %
Max drawdown -13,03 % -19,78 % -
Tempo di recupero 181 j 135 j -
DSR 10,55 % 16,38 % -
Sortino 1,89 1,54 -
VAR 95 -3,23 % -5,48 % -
VAR 99 -4,77 % -8,26 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 1,01 -
TEV 16,01 % 22,20 % -
Information ratio (IR) 0,26 0,92 -
Up Capture Ratio 0,67 0,93 -
Down Capture Ratio 0,39 0,50 -
Indice Omega 1,38 1,42 -
Reattività
Beta 0,53 0,75 -
17,47 24,31 -
Beta bull 0,45 0,62 -
Beta bear 0,69 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,27 -
Kurtosis -0,47 2,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR