Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,71 % 2,84 % 9,95 % 7,88 % 6,74 % -4,29 % 21,73 % -28,72 % - -
Categoria 1,85 % 1,65 % 6,17 % 6,83 % 11,96 % 1,77 % 15,39 % -2,37 % 8,37 % 23,48 %
Delta 0,86 % 1,19 % 3,78 % 1,04 % -5,22 % -6,06 % 6,35 % -26,35 % - -
Benchmark* 4,13 % 5,13 % 15,03 % 15,88 % 21,14 % 6,12 % 36,79 % -14,04 % -16,23 % -
Delta -1,42 % -2,29 % -5,08 % -8,00 % -14,40 % -10,41 % -15,06 % -14,68 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,20 % -40,48 % 11,90 % -9,12 % - - - -
Categoria 13,31 % -22,37 % 12,13 % -2,55 % 23,85 % -5,19 % 7,23 % 1,61 %
Delta 1,89 % -18,11 % -0,23 % -6,57 % - - - -
Benchmark* 23,19 % -38,64 % 9,12 % -11,77 % 23,61 % -14,73 % 10,50 % -
Delta -8,00 % -1,83 % 2,79 % 2,65 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Real Estate NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,85 % -12,05 % -
Categoria 9,42 % -1,98 % 1,06 %
Delta -0,57 % -10,07 % -
Benchmark* 19,31 % -7,56 % -4,85 %
Delta -10,46 % -4,49 % -
Rischio
Volatilità 23,08 % 24,48 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 13,71 % 14,84 %
Volatilità Benchmark 25,75 % 26,02 % 26,11 %
Max drawdown -13,92 % -52,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,77 % 17,44 % -
Sortino 0,37 -0,77 -
VAR 95 -4,35 % -5,33 % -
VAR 99 -4,73 % -7,89 % -
Benchmark*: MSCI Europe Real Estate NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 -0,55 -
TEV 6,57 % 7,97 % -
Information ratio (IR) -1,59 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,85 0,88 -
Down Capture Ratio 0,94 0,96 -
Indice Omega 1,11 0,84 -
Reattività
Beta 0,87 0,90 -
94,03 90,64 -
Beta bull 0,88 0,94 -
Beta bear 0,74 0,78 -
Asimmetria
Skewness 1,15 0,39 -
Kurtosis 3,14 1,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR