Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 0,42 % 3,35 % 13,79 % 10,09 % 2,18 % 21,56 % -28,50 % - -
Categoria -0,17 % 0,00 % 2,01 % 9,27 % 9,96 % 7,53 % 21,04 % -3,33 % 11,19 % 27,81 %
Delta -0,17 % 0,42 % 1,35 % 4,52 % 0,12 % -5,35 % 0,52 % -25,17 % - -
Benchmark* -0,65 % -0,63 % 2,70 % 12,80 % 11,44 % 9,81 % 33,13 % -17,01 % -10,24 % -11,38 %
Delta 0,30 % 1,05 % 0,65 % 0,99 % -1,35 % -7,63 % -11,57 % -11,49 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,20 % -40,48 % 11,90 % -9,12 % - - - -
Categoria 12,84 % -21,95 % 12,17 % -2,58 % 23,68 % -5,08 % 7,32 % 2,30 %
Delta 2,35 % -18,53 % -0,26 % -6,54 % - - - -
Benchmark* 23,19 % -38,64 % 9,12 % -11,77 % 23,61 % -14,73 % 10,50 % -
Delta -8,00 % -1,83 % 2,79 % 2,65 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Real Estate NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,66 % -13,65 % -
Categoria 17,16 % -2,90 % 1,84 %
Delta 0,50 % -10,75 % -
Benchmark* 28,02 % -8,55 % -2,24 %
Delta -10,36 % -5,10 % -
Rischio
Volatilità 21,20 % 24,65 % -
Volatilità Categoria 12,25 % 13,60 % 14,90 %
Volatilità Benchmark 24,50 % 26,58 % 26,55 %
Max drawdown -13,92 % -51,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,25 % 17,55 % -
Sortino 1,22 -0,88 -
VAR 95 -3,33 % -5,33 % -
VAR 99 -4,33 % -7,89 % -
Benchmark*: MSCI Europe Real Estate NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 -0,63 -
TEV 7,06 % 8,30 % -
Information ratio (IR) -1,47 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,79 0,85 -
Down Capture Ratio 0,86 0,94 -
Indice Omega 1,34 0,83 -
Reattività
Beta 0,83 0,88 -
92,64 90,30 -
Beta bull 0,91 0,94 -
Beta bear 0,65 0,76 -
Asimmetria
Skewness 1,47 0,40 -
Kurtosis 4,72 1,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR