Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,55 % -1,87 % 3,06 % 14,93 % 4,09 % 13,77 % -6,15 % - -
Categoria -0,11 % 0,25 % -1,77 % 2,07 % 10,12 % 2,25 % 7,94 % 0,97 % 12,09 % 23,01 %
Delta 0,05 % 0,30 % -0,09 % 1,00 % 4,82 % 1,84 % 5,83 % -7,12 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,26 % -21,27 % 7,43 % -1,37 % - - - -
Categoria 8,25 % -13,16 % 9,29 % 2,54 % 12,46 % -6,59 % 4,49 % 2,80 %
Delta 3,01 % -8,11 % -1,86 % -3,91 % - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta 0,63 % -9,54 % -8,80 % -5,58 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,19 % -1,02 % -
Categoria 9,78 % 1,26 % 2,97 %
Delta 4,40 % -2,28 % -
Benchmark* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Delta 1,32 % -5,72 % -
Rischio
Volatilità 7,39 % 9,08 % -
Volatilità Categoria 5,53 % 6,10 % 7,52 %
Volatilità Benchmark 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Max drawdown -5,07 % -22,70 % -
Tempo di recupero 119 j - -
DSR 4,68 % 6,55 % -
Sortino 2,24 -0,35 -
VAR 95 -1,73 % -2,37 % -
VAR 99 -2,38 % -2,89 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 -0,25 -
TEV 3,64 % 4,41 % -
Information ratio (IR) 0,36 -1,30 -
Up Capture Ratio 0,95 0,85 -
Down Capture Ratio 0,81 1,08 -
Indice Omega 1,59 0,93 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
75,81 76,37 -
Beta bull 1,23 1,07 -
Beta bear 1,14 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,25 0,01 -
Kurtosis 0,14 0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market