Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,77 % -0,12 % 3,26 % 15,94 % 4,96 % 13,83 % -4,27 % - -
Categoria 0,12 % 0,58 % -0,80 % 2,02 % 10,73 % 2,88 % 8,45 % 1,69 % 12,70 % 24,54 %
Delta -0,09 % 0,20 % 0,67 % 1,24 % 5,20 % 2,07 % 5,38 % -5,95 % - -
Benchmark* -0,73 % -0,66 % -1,84 % 1,12 % 10,94 % 3,14 % 10,41 % 11,93 % 30,69 % 59,79 %
Delta 0,76 % 1,44 % 1,71 % 2,14 % 4,99 % 1,81 % 3,42 % -16,20 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,27 % -21,26 % 7,73 % -1,37 % - - - -
Categoria 8,25 % -13,16 % 9,29 % 2,54 % 12,46 % -6,59 % 4,49 % 2,80 %
Delta 3,02 % -8,10 % -1,56 % -3,91 % - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta 0,64 % -9,53 % -8,50 % -5,58 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,19 % -0,92 % -
Categoria 9,78 % 1,26 % 2,97 %
Delta 4,41 % -2,18 % -
Benchmark* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Delta 1,33 % -5,62 % -
Rischio
Volatilità 7,40 % 9,07 % -
Volatilità Categoria 5,53 % 6,10 % 7,52 %
Volatilità Benchmark 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Max drawdown -5,06 % -22,48 % -
Tempo di recupero 118 j - -
DSR 4,69 % 6,54 % -
Sortino 2,24 -0,33 -
VAR 95 -1,74 % -2,37 % -
VAR 99 -2,39 % -2,89 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 -0,24 -
TEV 3,64 % 4,41 % -
Information ratio (IR) 0,37 -1,27 -
Up Capture Ratio 0,96 0,85 -
Down Capture Ratio 0,81 1,08 -
Indice Omega 1,58 0,93 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
75,88 76,32 -
Beta bull 1,23 1,08 -
Beta bear 1,14 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,25 0,00 -
Kurtosis 0,14 0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market