Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,41 % -1,40 % 0,98 % 9,96 % 2,68 % 9,34 % 7,62 % - -
Categoria 0,27 % 0,84 % -1,29 % 1,91 % 10,81 % 2,75 % 8,31 % 1,44 % 12,55 % 24,38 %
Delta -0,13 % -0,43 % -0,10 % -0,93 % -0,85 % -0,07 % 1,04 % 6,17 % - -
Benchmark* 0,23 % 0,36 % -1,35 % 1,64 % 11,96 % 3,90 % 11,23 % 12,74 % 31,29 % 60,97 %
Delta -0,09 % 0,05 % -0,04 % -0,65 % -2,00 % -1,22 % -1,88 % -5,12 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,66 % -10,29 % 10,30 % 2,55 % - - - -
Categoria 8,25 % -13,16 % 9,29 % 2,54 % 12,46 % -6,59 % 4,49 % 2,80 %
Delta 1,41 % 2,87 % 1,01 % 0,01 % - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -0,97 % 1,45 % -5,93 % -1,65 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,58 % 3,17 % -
Categoria 9,78 % 1,26 % 2,97 %
Delta 0,80 % 1,91 % -
Benchmark* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Delta -2,28 % -1,53 % -
Rischio
Volatilità 5,56 % 6,51 % -
Volatilità Categoria 5,53 % 6,10 % 7,52 %
Volatilità Benchmark 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Max drawdown -3,92 % -11,57 % -
Tempo di recupero 76 j 785 j -
DSR 3,55 % 4,63 % -
Sortino 1,94 0,41 -
VAR 95 -1,26 % -1,64 % -
VAR 99 -2,03 % -2,03 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 0,29 -
TEV 1,72 % 2,51 % -
Information ratio (IR) -1,32 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,80 0,76 -
Down Capture Ratio 0,77 0,78 -
Indice Omega 1,55 1,11 -
Reattività
Beta 0,85 0,79 -
93,49 91,45 -
Beta bull 0,96 0,77 -
Beta bear 0,90 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,25 -
Kurtosis 0,98 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market