Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,77 % -1,59 % 1,48 % 9,57 % 2,24 % 9,26 % 4,84 % - -
Categoria 0,53 % 0,78 % -1,56 % 2,04 % 10,53 % 2,47 % 8,54 % 1,10 % 12,32 % 23,38 %
Delta -0,38 % -0,01 % -0,03 % -0,56 % -0,96 % -0,23 % 0,71 % 3,74 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,74 % -1,81 % 2,23 % 11,69 % 3,66 % 12,42 % 12,10 % 30,85 % 59,13 %
Delta -0,48 % 0,03 % 0,21 % -0,75 % -2,12 % -1,42 % -3,16 % -7,26 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,80 % -10,91 % 9,94 % 1,75 % - - - -
Categoria 8,25 % -13,16 % 9,29 % 2,54 % 12,46 % -6,59 % 4,49 % 2,80 %
Delta 0,54 % 2,25 % 0,65 % -0,78 % - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -1,83 % 0,82 % -6,29 % -2,45 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,67 % 2,37 % -
Categoria 9,78 % 1,26 % 2,97 %
Delta -0,11 % 1,11 % -
Benchmark* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Delta -3,19 % -2,33 % -
Rischio
Volatilità 5,57 % 6,53 % -
Volatilità Categoria 5,53 % 6,10 % 7,52 %
Volatilità Benchmark 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Max drawdown -4,01 % -11,91 % -
Tempo di recupero 77 j 819 j -
DSR 3,63 % 4,70 % -
Sortino 1,65 0,24 -
VAR 95 -1,30 % -1,66 % -
VAR 99 -2,05 % -2,05 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,17 -
TEV 1,71 % 2,50 % -
Information ratio (IR) -1,87 -0,93 -
Up Capture Ratio 0,78 0,74 -
Down Capture Ratio 0,80 0,80 -
Indice Omega 1,46 1,07 -
Reattività
Beta 0,85 0,80 -
93,60 91,43 -
Beta bull 0,96 0,78 -
Beta bear 0,91 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,24 -
Kurtosis 0,94 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market