Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % 0,06 % -2,84 % -4,12 % 8,36 % -5,71 % -2,82 % -16,59 % - -
Categoria -0,68 % 0,56 % -1,98 % 4,59 % 16,36 % 4,53 % 7,99 % 13,05 % 34,59 % 57,80 %
Delta -0,16 % -0,50 % -0,85 % -8,72 % -8,00 % -10,24 % -10,80 % -29,64 % - -
Benchmark* -0,68 % 1,00 % -1,49 % 6,48 % 16,90 % 5,96 % 10,64 % 25,43 % 44,96 % 78,29 %
Delta -0,16 % -0,94 % -1,35 % -10,60 % -8,55 % -11,67 % -13,46 % -42,01 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,41 % -23,31 % 15,20 % 3,28 % - - - -
Categoria 13,63 % -14,23 % 22,28 % 0,82 % 23,97 % -13,04 % 10,90 % 0,24 %
Delta -5,22 % -9,08 % -7,09 % 2,46 % - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta -7,31 % -13,50 % -10,80 % 6,80 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,91 % -3,72 % -
Categoria 11,92 % 5,81 % 7,25 %
Delta -11,02 % -9,53 % -
Benchmark* 14,78 % 9,10 % 8,79 %
Delta -13,88 % -12,82 % -
Rischio
Volatilità 13,15 % 14,93 % -
Volatilità Categoria 10,27 % 12,82 % 16,55 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 14,04 % 18,47 %
Max drawdown -13,33 % -30,32 % -
Tempo di recupero 218 j - -
DSR 9,51 % 11,03 % -
Sortino -0,29 -0,45 -
VAR 95 -3,32 % -3,65 % -
VAR 99 -3,41 % -5,74 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 -0,33 -
TEV 6,87 % 7,81 % -
Information ratio (IR) -2,02 -1,64 -
Up Capture Ratio 0,74 0,74 -
Down Capture Ratio 1,10 1,05 -
Indice Omega 0,95 0,90 -
Reattività
Beta 1,07 0,91 -
73,07 73,32 -
Beta bull 1,27 0,99 -
Beta bear 1,38 0,87 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,05 -
Kurtosis 0,24 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR