Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,28 % 9,25 % 6,07 % -0,43 % 5,10 % 12,96 % 5,66 % -15,85 % 8,90 % -
Categoria 0,56 % 7,80 % 7,06 % -2,79 % 1,80 % 1,27 % -6,93 % -33,37 % -14,44 % 8,48 %
Delta 0,72 % 1,45 % -0,99 % 2,36 % 3,30 % 11,70 % 12,60 % 17,51 % 23,34 % -
Benchmark* 0,08 % 8,79 % 9,36 % 0,45 % 12,44 % 11,21 % 2,92 % -22,72 % -11,87 % 11,00 %
Delta 1,19 % 0,46 % -3,28 % -0,88 % -7,34 % 1,75 % 2,74 % 6,86 % 20,77 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -7,86 % -25,96 % 0,00 % 29,29 % - - - -
Categoria -18,60 % -20,30 % -5,68 % 28,11 % 30,20 % -16,17 % 27,47 % 1,24 %
Delta 10,75 % -5,66 % 5,68 % 1,18 % - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta 6,43 % -8,86 % 15,19 % 10,74 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,65 % -6,81 % -
Categoria -11,98 % -14,53 % -3,60 %
Delta 14,64 % 7,72 % -
Benchmark* -4,70 % -11,67 % -3,49 %
Delta 7,35 % 4,86 % -
Rischio
Volatilità 13,21 % 16,50 % -
Volatilità Categoria 15,31 % 18,97 % 19,14 %
Volatilità Benchmark 19,84 % 25,48 % 24,31 %
Max drawdown -12,82 % -37,26 % -
Tempo di recupero 210 j - -
DSR 8,77 % 12,36 % -
Sortino -0,14 -0,70 -
VAR 95 -2,71 % -4,16 % -
VAR 99 -4,54 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 -0,53 -
TEV 17,64 % 18,54 % -
Information ratio (IR) 0,42 0,26 -
Up Capture Ratio 0,37 0,42 -
Down Capture Ratio 0,28 0,45 -
Indice Omega 0,99 0,84 -
Reattività
Beta 0,33 0,44 -
24,03 47,20 -
Beta bull 0,25 0,35 -
Beta bear 0,43 0,56 -
Asimmetria
Skewness 0,65 -0,04 -
Kurtosis 2,62 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR