Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,01 % 2,07 % 5,01 % 4,58 % -3,75 % 5,09 % 25,39 % 46,78 % 64,33 %
Categoria 0,06 % 0,02 % 1,06 % 1,59 % 2,51 % 1,11 % 2,30 % 11,18 % 3,64 % 8,97 %
Delta -0,05 % -0,01 % 1,01 % 3,42 % 2,07 % -4,86 % 2,79 % 14,21 % 43,13 % 55,36 %
Benchmark* -0,01 % -0,32 % 1,39 % 1,27 % 0,28 % -3,39 % -1,13 % 0,11 % -8,68 % 3,17 %
Delta 0,02 % 0,33 % 0,68 % 3,74 % 4,31 % -0,35 % 6,22 % 25,28 % 55,46 % 61,16 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 % -11,14 %
Categoria 4,99 % 5,00 % -9,43 % 1,86 % 0,71 % 7,23 % -1,01 % -2,08 %
Delta 16,94 % 6,99 % 12,50 % 10,78 % -5,50 % -0,06 % 7,66 % -9,07 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 % -5,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,57 % 6,44 % 7,35 %
Categoria 1,51 % 3,03 % 0,57 %
Delta 4,06 % 3,40 % 6,78 %
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 8,35 % 7,38 % 9,39 %
Rischio
Volatilità 9,79 % 7,59 % 7,54 %
Volatilità Categoria 3,88 % 3,44 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -11,59 % -11,59 % -14,89 %
Tempo di recupero - - 500 j
DSR 7,30 % 5,28 % 4,80 %
Sortino 0,42 0,65 1,20
VAR 95 -2,75 % -1,68 % -1,43 %
VAR 99 -4,74 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,45 0,77
TEV 12,11 % 9,87 % 9,62 %
Information ratio (IR) 0,69 0,75 0,98
Up Capture Ratio 0,38 0,23 0,33
Down Capture Ratio 0,09 -0,14 -0,08
Indice Omega 1,11 1,22 1,42
Reattività
Beta 0,03 0,01 0,08
0,05 0,00 0,50
Beta bull -0,30 -0,08 0,06
Beta bear -0,12 -0,02 0,01
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,61 -0,07
Kurtosis 3,34 4,23 3,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index