Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % -1,68 % 0,92 % -6,64 % -4,42 % -7,57 % 6,35 % 22,06 % 37,69 % 49,77 %
Categoria 0,06 % 0,31 % 0,53 % -2,32 % -1,10 % -0,91 % 3,78 % 4,84 % 3,00 % 5,91 %
Delta 0,14 % -1,99 % 0,39 % -4,32 % -3,32 % -6,67 % 2,57 % 17,22 % 34,69 % 43,86 %
Benchmark* 0,13 % 0,53 % 0,13 % -5,73 % -4,45 % -3,99 % 2,24 % -3,70 % -10,83 % -0,04 %
Delta 0,06 % -2,21 % 0,79 % -0,91 % 0,03 % -3,58 % 4,11 % 25,77 % 48,52 % 49,81 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 % -11,14 %
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,35 % 1,91 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta 16,92 % 7,05 % 12,41 % 10,73 % -5,49 % -0,15 % 7,57 % -8,92 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 % -5,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,14 % 7,05 % 6,61 %
Categoria 3,80 % 1,62 % 0,59 %
Delta 2,34 % 5,42 % 6,01 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 4,00 % 8,26 % 8,87 %
Rischio
Volatilità 9,38 % 7,94 % 7,67 %
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -10,48 % -14,89 % -14,89 %
Tempo di recupero - 500 j 500 j
DSR 7,07 % 5,43 % 5,03 %
Sortino 0,43 0,79 1,03
VAR 95 -2,75 % -1,92 % -1,43 %
VAR 99 -4,74 % -3,65 % -3,61 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,54 0,68
TEV 12,34 % 10,38 % 9,89 %
Information ratio (IR) 0,32 0,80 0,90
Up Capture Ratio 0,19 0,18 0,28
Down Capture Ratio -0,12 -0,21 -0,10
Indice Omega 1,19 1,30 1,39
Reattività
Beta -0,03 0,00 0,05
0,07 0,00 0,18
Beta bull -0,18 -0,12 -0,04
Beta bear -0,08 0,11 0,04
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,52 -0,23
Kurtosis 4,25 3,60 3,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index