Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -0,46 % -0,02 % 4,31 % 5,09 % -3,10 % 0,21 % 29,69 % 49,94 % 66,11 %
Categoria -0,19 % -0,19 % -0,33 % 0,70 % 1,63 % 0,68 % 0,21 % 8,98 % 2,49 % 8,74 %
Delta -0,27 % -0,27 % 0,31 % 3,61 % 3,46 % -3,78 % 0,00 % 20,71 % 47,45 % 57,37 %
Benchmark* -0,10 % -0,31 % -0,89 % 0,26 % 0,18 % -4,29 % -5,04 % -1,13 % -8,13 % 2,58 %
Delta -0,36 % -0,15 % 0,87 % 4,05 % 4,91 % 1,19 % 5,24 % 30,82 % 58,06 % 63,52 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 % -11,14 %
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,73 % 7,24 % -1,02 % -2,09 %
Delta 16,92 % 6,98 % 12,49 % 10,75 % -5,52 % -0,07 % 7,67 % -9,05 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 % -5,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,66 % 9,22 % 8,54 %
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta -0,31 % 6,04 % 7,97 %
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 4,68 % 9,43 % 10,24 %
Rischio
Volatilità 9,25 % 7,38 % 7,53 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -11,59 % -11,59 % -14,89 %
Tempo di recupero - - 500 j
DSR 7,30 % 4,88 % 4,73 %
Sortino -0,23 1,27 1,46
VAR 95 -2,75 % -1,43 % -1,32 %
VAR 99 -4,74 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,84 0,91
TEV 11,81 % 9,50 % 9,59 %
Information ratio (IR) 0,40 0,99 1,07
Up Capture Ratio 0,25 0,42 0,38
Down Capture Ratio 0,14 -0,13 -0,12
Indice Omega 0,94 1,49 1,54
Reattività
Beta -0,04 0,04 0,08
0,08 0,12 0,44
Beta bull -0,73 -0,15 0,01
Beta bear -0,11 -0,02 0,02
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,58 -0,09
Kurtosis 4,29 4,74 3,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index