Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 1,40 % 2,83 % 2,87 % 5,18 % 8,82 % 13,12 % 30,56 % 56,26 % 70,35 %
Categoria 0,31 % 0,17 % -0,45 % -1,27 % 0,22 % 0,45 % 1,20 % 9,87 % 1,66 % 11,35 %
Delta 0,20 % 1,23 % 3,28 % 4,14 % 4,95 % 8,38 % 11,92 % 20,69 % 54,61 % 59,00 %
Benchmark* 0,60 % 0,85 % 0,33 % -1,54 % -1,05 % 0,32 % 0,53 % 2,76 % -8,92 % 2,97 %
Delta -0,10 % 0,55 % 2,50 % 4,41 % 6,23 % 8,50 % 12,60 % 27,80 % 65,19 % 67,38 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,43 % 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 %
Categoria 0,77 % 5,12 % 5,08 % -9,44 % 1,92 % 0,75 % 7,30 % -0,92 %
Delta -4,20 % 16,81 % 6,91 % 12,51 % 10,71 % -5,54 % -0,13 % 7,58 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,27 % 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,32 % 9,14 % 9,17 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,43 %
Delta 9,33 % 5,70 % 8,74 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 10,78 % 8,26 % 11,04 %
Rischio
Volatilità 5,18 % 7,36 % 7,32 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,22 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,32 % -11,59 % -14,89 %
Tempo di recupero 42 j 512 j 500 j
DSR 2,79 % 4,96 % 4,60 %
Sortino 3,33 1,27 1,55
VAR 95 -0,97 % -1,36 % -1,30 %
VAR 99 -1,36 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 0,85 0,97
TEV 4,91 % 8,94 % 9,34 %
Information ratio (IR) 2,19 0,92 1,18
Up Capture Ratio 1,12 0,56 0,42
Down Capture Ratio 0,21 -0,01 -0,12
Indice Omega 1,83 1,45 1,55
Reattività
Beta 0,61 0,12 0,09
17,37 0,86 0,58
Beta bull 0,08 -0,10 0,01
Beta bear 1,11 -0,01 0,03
Asimmetria
Skewness 0,50 -0,65 -0,16
Kurtosis 0,87 4,71 3,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index