Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,55 % -0,40 % 2,33 % 5,65 % 6,42 % 11,20 % 30,73 % 52,13 % 68,01 %
Categoria -0,01 % 0,18 % -0,09 % 0,08 % -0,13 % 1,09 % 1,98 % 11,16 % 2,29 % 11,82 %
Delta 0,24 % 0,37 % -0,31 % 2,25 % 5,78 % 5,33 % 9,21 % 19,56 % 49,84 % 56,19 %
Benchmark* -0,07 % 0,35 % -0,58 % -0,41 % -1,03 % 0,34 % 0,21 % 3,20 % -8,95 % 2,41 %
Delta 0,29 % 0,20 % 0,18 % 2,74 % 6,67 % 6,08 % 10,98 % 27,52 % 61,09 % 65,60 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,43 % 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 %
Categoria 0,78 % 5,11 % 5,06 % -9,36 % 1,94 % 0,73 % 7,24 % -0,98 %
Delta -4,22 % 16,82 % 6,94 % 12,43 % 10,70 % -5,52 % -0,07 % 7,63 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,27 % 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,49 % 9,95 % 9,26 %
Categoria 2,10 % 3,54 % 0,52 %
Delta 8,39 % 6,41 % 8,74 %
Benchmark* 0,42 % 1,19 % -1,75 %
Delta 10,07 % 8,76 % 11,00 %
Rischio
Volatilità 5,23 % 7,38 % 7,34 %
Volatilità Categoria 2,17 % 3,20 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,53 % 5,80 % 6,39 %
Max drawdown -2,32 % -11,59 % -14,89 %
Tempo di recupero 42 j 512 j 500 j
DSR 2,88 % 4,93 % 4,60 %
Sortino 2,95 1,43 1,57
VAR 95 -1,15 % -1,36 % -1,30 %
VAR 99 -1,36 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 0,96 0,99
TEV 4,96 % 8,98 % 9,38 %
Information ratio (IR) 2,03 0,98 1,17
Up Capture Ratio 1,15 0,59 0,42
Down Capture Ratio 0,24 -0,03 -0,13
Indice Omega 1,81 1,53 1,57
Reattività
Beta 0,61 0,11 0,08
17,12 0,77 0,54
Beta bull 0,08 -0,14 0,01
Beta bear 1,02 -0,02 0,04
Asimmetria
Skewness 0,43 -0,68 -0,16
Kurtosis 0,88 4,69 3,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index