Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 1,20 % 4,73 % 5,47 % 9,48 % 12,40 % 15,10 % 31,16 % 58,13 % 74,18 %
Categoria -0,03 % 0,55 % 0,25 % -1,14 % 0,39 % 0,53 % 0,69 % 11,38 % 2,22 % 11,80 %
Delta -0,03 % 0,65 % 4,48 % 6,60 % 9,09 % 11,87 % 14,41 % 19,78 % 55,91 % 62,38 %
Benchmark* 0,07 % 0,56 % 1,33 % -0,78 % 0,43 % 0,80 % 0,18 % 4,71 % -8,17 % 3,19 %
Delta -0,13 % 0,64 % 3,41 % 6,24 % 9,04 % 11,61 % 14,92 % 26,44 % 66,30 % 70,99 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,43 % 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 %
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta -4,16 % 16,78 % 6,87 % 12,36 % 10,61 % -5,47 % -0,20 % 7,48 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,27 % 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,16 % 8,84 % 9,23 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta 12,65 % 5,61 % 8,95 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 13,53 % 7,92 % 11,19 %
Rischio
Volatilità 5,33 % 7,23 % 7,30 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -2,32 % -11,59 % -14,89 %
Tempo di recupero 42 j 512 j 500 j
DSR 2,79 % 4,96 % 4,60 %
Sortino 3,99 1,21 1,55
VAR 95 -0,97 % -1,36 % -1,30 %
VAR 99 -1,36 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,09 0,83 0,98
TEV 5,05 % 8,80 % 9,34 %
Information ratio (IR) 2,68 0,90 1,20
Up Capture Ratio 1,29 0,57 0,41
Down Capture Ratio 0,09 0,03 -0,13
Indice Omega 2,15 1,43 1,55
Reattività
Beta 0,61 0,13 0,08
R² 17,43 1,08 0,53
Beta bull 0,12 -0,09 0,01
Beta bear 0,95 -0,03 0,03
Asimmetria
Skewness 0,33 -0,78 -0,18
Kurtosis 0,46 4,97 3,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index