Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,12 % 0,31 % 0,94 % 1,95 % 2,01 % 4,21 % 4,61 % 4,46 % -
Categoria 0,10 % 0,23 % 0,42 % 0,96 % 1,77 % 1,66 % 4,54 % 1,48 % 1,91 % 1,74 %
Delta -0,06 % -0,10 % -0,11 % -0,01 % 0,18 % 0,35 % -0,33 % 3,13 % 2,55 % -
Benchmark* 0,19 % 0,35 % 0,58 % 1,11 % 1,38 % 1,07 % 4,43 % -0,54 % -0,73 % -0,33 %
Delta -0,14 % -0,22 % -0,27 % -0,17 % 0,56 % 0,94 % -0,22 % 5,14 % 5,19 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,75 % -1,09 % -0,09 % -0,08 % - - - -
Categoria 3,86 % -3,54 % -0,25 % 0,21 % 1,08 % -1,48 % 0,21 % 0,61 %
Delta -0,11 % 2,45 % 0,16 % -0,29 % - - - -
Benchmark* 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 % 0,58 %
Delta -0,14 % 3,82 % 0,49 % -0,25 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,16 % 1,46 % 0,84 %
Categoria 4,25 % 0,40 % 0,35 %
Delta -0,09 % 1,06 % 0,50 %
Benchmark* 3,97 % -0,29 % -0,21 %
Delta 0,19 % 1,75 % 1,06 %
Rischio
Volatilità 0,19 % 0,57 % 0,58 %
Volatilità Categoria 0,86 % 1,14 % 1,32 %
Volatilità Benchmark 1,29 % 1,76 % 1,44 %
Max drawdown -0,02 % -1,83 % -1,97 %
Tempo di recupero 2 j 672 j 1423 j
DSR 0,10 % 0,39 % 0,44 %
Sortino 2,72 -0,42 0,22
VAR 95 0,04 % -0,12 % -0,09 %
VAR 99 0,02 % -0,24 % -0,32 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,50 -0,29 0,17
TEV 1,16 % 1,53 % 1,23 %
Information ratio (IR) 0,16 1,14 0,86
Up Capture Ratio 0,58 0,38 0,38
Down Capture Ratio -0,50 0,06 0,12
Indice Omega 1,76 0,87 1,10
Reattività
Beta 0,11 0,17 0,22
52,72 29,22 28,71
Beta bull 0,12 0,00 0,07
Beta bear 0,07 0,26 0,31
Asimmetria
Skewness 0,72 -1,42 -2,43
Kurtosis 1,96 3,10 13,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index