Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -0,55 % -1,41 % -1,65 % 0,70 % -0,64 % -0,16 % 14,62 % 0,96 % -
Categoria -0,25 % -0,52 % -1,64 % -2,45 % -0,48 % -1,50 % -1,14 % 8,94 % -2,21 % 3,32 %
Delta 0,05 % -0,03 % 0,23 % 0,80 % 1,17 % 0,87 % 0,97 % 5,68 % 3,17 % -
Benchmark* -0,33 % -0,77 % -2,11 % -3,68 % -1,52 % -2,40 % -1,95 % 7,51 % -10,72 % -2,77 %
Delta 0,13 % 0,21 % 0,70 % 2,03 % 2,22 % 1,77 % 1,79 % 7,11 % 11,67 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,92 % 7,77 % 7,36 % -14,91 % 0,10 % 0,84 % - -
Categoria 2,27 % 3,90 % 5,92 % -11,19 % -0,87 % 2,08 % 4,60 % -2,07 %
Delta 1,65 % 3,87 % 1,44 % -3,72 % 0,97 % -1,24 % - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 2,61 % 5,20 % 0,53 % 1,99 % 2,93 % -3,15 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,44 % 5,27 % 0,41 %
Categoria 0,47 % 3,15 % -0,23 %
Delta 0,97 % 2,12 % 0,63 %
Benchmark* -0,07 % 2,52 % -2,05 %
Delta 1,52 % 2,76 % 2,46 %
Rischio
Volatilità 2,00 % 2,86 % 4,62 %
Volatilità Categoria 2,17 % 2,50 % 3,14 %
Volatilità Benchmark 3,27 % 3,91 % 5,33 %
Max drawdown -2,49 % -2,49 % -20,41 %
Tempo di recupero 108 j 108 j 1403 j
DSR 1,52 % 1,87 % 3,56 %
Sortino -0,37 1,29 -0,46
VAR 95 -0,48 % -0,54 % -1,24 %
VAR 99 -0,79 % -1,15 % -1,92 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 0,85 -0,36
TEV 2,04 % 3,39 % 5,39 %
Information ratio (IR) 0,74 0,81 0,46
Up Capture Ratio 0,57 0,56 0,42
Down Capture Ratio 0,42 0,17 0,33
Indice Omega 0,91 1,42 0,87
Reattività
Beta 0,49 0,39 0,37
R² 64,88 28,73 17,72
Beta bull 0,39 0,39 0,14
Beta bear 0,53 0,45 0,54
Asimmetria
Skewness -0,45 0,23 -0,69
Kurtosis 1,40 5,47 3,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index