Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -0,16 % 0,19 % -0,83 % 0,11 % 0,11 % 0,31 % 14,76 % 2,40 % -
Categoria -0,11 % -0,14 % 0,32 % -1,22 % -0,52 % -0,74 % -0,98 % 9,39 % -1,30 % 4,55 %
Delta -0,03 % -0,03 % -0,12 % 0,39 % 0,63 % 0,86 % 1,29 % 5,37 % 3,70 % -
Benchmark* -0,10 % -0,27 % 0,51 % -1,47 % -1,15 % -1,17 % -1,79 % 8,08 % -9,72 % -1,40 %
Delta -0,05 % 0,11 % -0,32 % 0,64 % 1,26 % 1,28 % 2,09 % 6,68 % 12,12 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,92 % 7,77 % 7,36 % -14,91 % 0,10 % 0,84 % - -
Categoria 2,26 % 3,87 % 5,94 % -11,19 % -0,89 % 2,07 % 4,60 % -2,06 %
Delta 1,67 % 3,90 % 1,42 % -3,72 % 1,00 % -1,23 % - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 2,61 % 5,20 % 0,53 % 1,99 % 2,93 % -3,15 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,35 % 4,88 % 0,44 %
Categoria -1,32 % 3,16 % -0,22 %
Delta 0,97 % 1,71 % 0,67 %
Benchmark* -2,16 % 2,77 % -1,91 %
Delta 1,82 % 2,11 % 2,35 %
Rischio
Volatilità 2,37 % 2,45 % 4,64 %
Volatilità Categoria 2,36 % 2,43 % 3,16 %
Volatilità Benchmark 3,48 % 3,82 % 5,33 %
Max drawdown -2,49 % -2,49 % -20,03 %
Tempo di recupero 108 j 108 j 1310 j
DSR 1,95 % 1,69 % 3,59 %
Sortino -1,25 1,24 -0,48
VAR 95 -0,69 % -0,54 % -1,24 %
VAR 99 -0,82 % -0,82 % -1,92 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 0,86 -0,37
TEV 2,09 % 3,02 % 5,39 %
Information ratio (IR) 0,87 0,70 0,44
Up Capture Ratio 0,67 0,56 0,43
Down Capture Ratio 0,57 0,22 0,34
Indice Omega 0,69 1,33 0,86
Reattività
Beta 0,55 0,39 0,37
R² 65,35 37,84 17,84
Beta bull 0,36 0,34 0,13
Beta bear 0,47 0,44 0,54
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,36 -0,68
Kurtosis 0,34 1,78 3,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index