Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,17 % 0,42 % -0,74 % 0,01 % -0,01 % 2,51 % 26,74 % 3,37 % 7,29 %
Categoria -0,13 % 0,22 % 0,37 % -0,09 % 0,13 % 0,41 % 2,35 % 10,06 % 3,42 % 11,15 %
Delta 0,05 % -0,05 % 0,05 % -0,66 % -0,12 % -0,42 % 0,15 % 16,67 % -0,05 % -3,86 %
Benchmark* -0,28 % -0,11 % -0,13 % 0,25 % -1,39 % -0,07 % -1,02 % 0,05 % -5,93 % 3,82 %
Delta 0,20 % 0,29 % 0,56 % -0,99 % 1,40 % 0,06 % 3,53 % 26,69 % 9,30 % 3,47 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,67 % 11,33 % 5,37 % -15,77 % 3,11 % -0,10 % 13,42 % -11,02 %
Categoria 0,78 % 5,05 % 5,02 % -9,43 % 1,94 % 0,74 % 7,28 % -1,03 %
Delta 2,89 % 6,28 % 0,34 % -6,34 % 1,16 % -0,84 % 6,14 % -9,99 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,38 % 6,87 % 3,38 % -4,37 % 1,17 % -0,05 % 4,60 % -14,92 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,68 % 7,94 % 0,60 %
Categoria 2,25 % 3,32 % 0,60 %
Delta 0,43 % 4,62 % 0,00 %
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta 3,83 % 7,44 % 1,90 %
Rischio
Volatilità 1,84 % 3,52 % 5,77 %
Volatilità Categoria 2,17 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -2,27 % -2,57 % -23,04 %
Tempo di recupero - 94 j 1404 j
DSR 1,37 % 1,98 % 4,51 %
Sortino 0,51 2,49 -0,28
VAR 95 -0,42 % -0,70 % -1,27 %
VAR 99 -0,87 % -1,16 % -3,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 1,40 -0,22
TEV 4,06 % 5,59 % 7,95 %
Information ratio (IR) 0,94 1,33 0,24
Up Capture Ratio 0,21 0,46 0,22
Down Capture Ratio -0,04 -0,03 0,17
Indice Omega 1,18 1,75 0,92
Reattività
Beta 0,08 0,23 0,14
2,54 15,13 2,40
Beta bull 0,11 0,25 -0,20
Beta bear 0,02 0,26 0,31
Asimmetria
Skewness -0,85 0,64 -1,21
Kurtosis 2,77 2,70 6,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index