Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -0,62 % 0,42 % -1,30 % -3,03 % -10,15 % -5,02 % -11,05 % 1,55 % -
Categoria -0,02 % 0,13 % 0,55 % 2,46 % 4,75 % 2,42 % 3,87 % 22,74 % 26,89 % 27,43 %
Delta -0,26 % -0,75 % -0,13 % -3,76 % -7,78 % -12,56 % -8,88 % -33,79 % -25,35 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,10 % -3,29 % 2,09 % 6,45 % -8,67 % - - -
Categoria 6,83 % 9,87 % -11,34 % 10,37 % 4,02 % 13,39 % -9,33 % 5,05 %
Delta 4,27 % -13,16 % 13,43 % -3,93 % -12,69 % - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,54 % -4,39 % 0,28 %
Categoria 3,44 % 7,11 % 4,74 %
Delta -5,98 % -11,50 % -4,46 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -2,54 % -4,39 % 0,28 %
Rischio
Volatilità 7,84 % 7,99 % 7,97 %
Volatilità Categoria 4,93 % 4,73 % 6,03 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -13,33 % -17,82 % -18,55 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,27 % 6,45 % 5,79 %
Sortino -0,81 -1,14 -0,22
VAR 95 -1,72 % -2,26 % -1,84 %
VAR 99 -3,73 % -3,73 % -2,85 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 -0,92 -0,16
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,81 0,72 0,96
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,47 -0,14
Kurtosis 1,47 1,60 1,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/09/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)