Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,96 % -2,62 % -4,73 % -11,48 % -10,76 % -3,15 % -9,30 % -3,43 % -
Categoria 0,12 % 0,50 % 0,32 % 1,77 % -0,58 % -0,50 % 1,77 % 17,59 % 23,98 % 23,67 %
Delta -0,31 % -1,46 % -2,93 % -6,50 % -10,90 % -10,26 % -4,92 % -26,89 % -27,41 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,10 % -3,29 % 2,09 % 6,45 % -8,67 % - - -
Categoria 6,77 % 9,71 % -11,21 % 10,40 % 4,02 % 13,58 % -9,60 % 4,89 %
Delta 4,33 % -13,00 % 13,30 % -3,95 % -12,70 % - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,25 % -2,83 % -0,59 %
Categoria 1,51 % 5,41 % 4,38 %
Delta -4,76 % -8,24 % -4,98 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -3,25 % -2,83 % -0,59 %
Rischio
Volatilità 7,66 % 8,27 % 8,03 %
Volatilità Categoria 4,93 % 5,81 % 6,10 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -12,32 % -18,55 % -18,55 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,26 % 6,43 % 5,90 %
Sortino -0,99 -0,88 -0,35
VAR 95 -1,72 % -2,26 % -1,89 %
VAR 99 -3,73 % -3,73 % -2,85 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,81 -0,68 -0,25
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,77 0,78 0,93
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,31 -0,15
Kurtosis 1,72 1,50 1,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)