Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,12 % -0,96 % 3,32 % -3,28 % -5,09 % -4,81 % 3,55 % 11,42 % - -
Categoria -0,56 % -0,66 % 2,75 % -2,08 % -4,18 % -2,97 % 4,33 % 16,11 % 30,51 % 52,65 %
Delta -0,56 % -0,30 % 0,56 % -1,19 % -0,91 % -1,84 % -0,78 % -4,69 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta -0,42 % -0,44 % -0,63 % -2,35 % 0,91 % -0,92 % -4,22 % -26,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,31 % 5,28 % -21,14 % - - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta 1,91 % -5,11 % -0,41 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,92 % -14,20 % -8,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,76 % 4,05 % -
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta 1,10 % -1,14 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,07 % -7,01 % -
Rischio
Volatilità 15,35 % 11,56 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -17,05 % -17,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,15 % 8,08 % -
Sortino 0,33 0,16 -
VAR 95 -3,86 % -2,19 % -
VAR 99 -6,88 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,11 -
TEV 7,83 % 8,12 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,76 0,60 -
Down Capture Ratio 0,76 0,67 -
Indice Omega 1,12 1,07 -
Reattività
Beta 0,77 0,65 -
81,67 71,55 -
Beta bull 0,90 0,79 -
Beta bear 0,70 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,30 -
Kurtosis 2,17 2,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR