Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -1,12 % -1,02 % -1,86 % 3,93 % 1,89 % 2,93 % 17,75 % 4,79 % 19,79 %
Categoria 0,03 % -0,75 % -0,99 % -2,21 % 0,15 % -0,15 % 0,47 % 9,99 % 1,55 % 10,84 %
Delta 0,01 % -0,37 % -0,04 % 0,35 % 3,77 % 2,04 % 2,45 % 7,77 % 3,24 % 8,95 %
Benchmark* 0,12 % -0,79 % -0,28 % -2,47 % -1,09 % -0,28 % -0,33 % 2,92 % -9,18 % 2,33 %
Delta -0,08 % -0,33 % -0,74 % 0,61 % 5,02 % 2,17 % 3,25 % 14,84 % 13,97 % 17,46 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,62 % 6,05 % 7,83 % -13,40 % 4,31 % 3,51 % 10,72 % -3,73 %
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 1,89 % 0,91 % 2,71 % -4,11 % 2,29 % 2,83 % 3,34 % -2,93 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,33 % 1,59 % 5,84 % -2,00 % 2,38 % 3,57 % 1,90 % -7,63 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,57 % 5,41 % 0,96 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 3,58 % 1,97 % 0,48 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 5,03 % 4,53 % 2,83 %
Rischio
Volatilità 5,06 % 5,34 % 5,47 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -4,79 % -7,19 % -15,16 %
Tempo di recupero 70 j 233 j 1415 j
DSR 3,35 % 3,77 % 4,02 %
Sortino 1,06 0,68 -0,27
VAR 95 -0,94 % -0,95 % -1,31 %
VAR 99 -1,75 % -2,09 % -2,01 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 0,48 -0,20
TEV 5,02 % 5,32 % 6,15 %
Information ratio (IR) 1,00 0,85 0,46
Up Capture Ratio 0,89 0,69 0,46
Down Capture Ratio 0,39 0,36 0,35
Indice Omega 1,32 1,20 0,94
Reattività
Beta 0,52 0,50 0,40
R² 13,13 29,82 22,14
Beta bull 0,25 0,39 0,27
Beta bear 0,27 0,54 0,51
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,49 -0,27
Kurtosis 0,37 1,59 0,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index