Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,75 % 1,53 % -0,64 % -0,66 % -0,57 % -1,27 % 7,66 % -11,40 % -
Categoria 0,01 % 0,50 % 1,02 % 0,33 % 1,27 % 1,69 % 1,44 % 11,61 % 3,02 % 12,79 %
Delta 0,14 % 0,25 % 0,51 % -0,96 % -1,93 % -2,26 % -2,71 % -3,95 % -14,42 % -
Benchmark* -0,30 % 0,37 % 2,02 % 2,40 % 3,22 % 3,16 % 1,90 % 6,97 % -6,99 % 4,58 %
Delta 0,45 % 0,38 % -0,49 % -3,04 % -3,88 % -3,73 % -3,17 % 0,68 % -4,41 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,07 % 3,28 % 6,57 % -18,30 % -1,14 % 2,80 % - -
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -0,81 % -1,88 % 1,43 % -9,03 % -3,15 % 2,12 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,64 % -1,18 % 4,59 % -6,90 % -3,07 % 2,86 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,15 % 2,82 % -2,12 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta -2,92 % -1,08 % -2,74 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -3,52 % 0,40 % -0,81 %
Rischio
Volatilità 4,14 % 4,96 % 6,53 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -4,73 % -4,77 % -20,14 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,34 % 3,51 % 4,85 %
Sortino -1,27 0,01 -0,88
VAR 95 -1,13 % -1,02 % -1,45 %
VAR 99 -1,45 % -1,45 % -2,63 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,02 0,01 -0,65
TEV 3,89 % 4,47 % 5,15 %
Information ratio (IR) -0,91 0,09 -0,16
Up Capture Ratio 0,47 0,62 0,66
Down Capture Ratio 0,71 0,56 0,75
Indice Omega 0,71 0,97 0,77
Reattività
Beta 0,57 0,57 0,70
R² 27,80 43,09 46,57
Beta bull 0,71 0,84 0,78
Beta bear 0,31 0,37 0,59
Asimmetria
Skewness -0,20 0,00 0,16
Kurtosis -0,31 1,24 1,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index