Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,98 % 2,26 % 2,54 % -0,76 % 1,21 % -0,38 % -0,90 % -2,98 % -16,93 % -
Categoria 0,04 % 0,29 % 0,36 % -1,18 % 0,52 % 0,57 % 0,73 % 11,16 % 2,26 % 11,72 %
Delta 0,93 % 1,97 % 2,17 % 0,42 % 0,68 % -0,95 % -1,63 % -14,13 % -19,19 % -
Benchmark* 0,15 % 0,75 % 1,53 % -0,77 % 0,95 % 0,94 % 0,23 % 4,61 % -8,04 % 3,26 %
Delta 0,83 % 1,51 % 1,01 % 0,00 % 0,26 % -1,33 % -1,13 % -7,58 % -8,89 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,51 % 1,90 % 0,08 % -12,80 % 1,87 % -1,60 % - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta -8,23 % -3,25 % -5,05 % -3,51 % -0,15 % -2,27 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,80 % -2,55 % -1,90 % -1,40 % -0,06 % -1,54 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,08 % -1,75 % -4,18 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -3,59 % -4,98 % -4,46 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -2,71 % -2,67 % -2,22 %
Rischio
Volatilità 4,71 % 7,11 % 7,77 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,97 % -11,53 % -21,68 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,61 % 5,63 % 6,03 %
Sortino -1,42 -0,81 -1,04
VAR 95 -1,06 % -1,44 % -1,62 %
VAR 99 -1,38 % -3,50 % -3,23 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,09 -0,64 -0,81
TEV 3,29 % 4,60 % 4,44 %
Information ratio (IR) -0,82 -0,58 -0,50
Up Capture Ratio 0,82 0,88 0,96
Down Capture Ratio 0,95 1,03 1,08
Indice Omega 0,77 0,81 0,75
Reattività
Beta 0,92 0,93 1,00
R² 51,73 58,43 67,25
Beta bull 1,19 0,70 0,94
Beta bear 0,77 1,03 0,99
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,83 -0,28
Kurtosis -0,27 3,34 1,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index