Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,06 % | -6,42 % | -14,67 % | -16,00 % | 50,11 % | 14,89 % | 57,03 % | -10,18 % | 25,97 % | 2,32 % |
| Categoria | -3,32 % | -8,44 % | -10,31 % | -26,23 % | -8,11 % | -12,20 % | -0,53 % | -18,70 % | -59,69 % | -70,51 % |
| Delta | 0,26 % | 2,02 % | -4,36 % | 10,23 % | 58,21 % | 27,09 % | 57,56 % | 8,52 % | 85,67 % | 72,83 % |
| Benchmark* | 0,25 % | -0,52 % | -2,93 % | 4,76 % | 5,79 % | 12,55 % | 16,02 % | 67,26 % | 48,00 % | 66,50 % |
| Delta | -3,31 % | -5,90 % | -11,74 % | -20,75 % | 44,31 % | 2,34 % | 41,02 % | -77,44 % | -22,02 % | -64,18 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 129,33 % | -52,94 % | -37,89 % | 16,42 % | 14,13 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Categoria | 36,41 % | -26,75 % | -26,32 % | -30,33 % | -15,93 % | 19,59 % | -26,04 % | -22,50 % |
| Delta | 92,92 % | -26,18 % | -11,57 % | 46,75 % | 30,05 % | -19,59 % | 26,04 % | - |
| Benchmark* | -7,59 % | 33,78 % | 52,06 % | -30,17 % | 19,89 % | -9,73 % | -7,04 % | 15,02 % |
| Delta | 136,92 % | -86,72 % | -89,96 % | 46,59 % | -5,76 % | 9,73 % | 7,04 % | - |
Benchmark*: S&P GSCI TR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 84,79 % | 0,27 % | 7,67 % |
| Categoria | 17,39 % | -4,63 % | -14,30 % |
| Delta | 67,39 % | 4,90 % | 21,98 % |
| Benchmark* | 16,07 % | 20,13 % | 8,46 % |
| Delta | 68,71 % | -19,86 % | -0,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 46,73 % | 60,22 % | 55,35 % |
| Volatilità Categoria | 27,43 % | 34,44 % | 34,45 % |
| Volatilità Benchmark | 16,28 % | 25,37 % | 25,40 % |
| Max drawdown | -27,27 % | -79,95 % | -87,11 % |
| Tempo di recupero | 172 j | 1014 j | - |
| DSR | 28,60 % | 37,95 % | 34,35 % |
| Sortino | 2,83 | -0,03 | 0,21 |
| VAR 95 | -9,10 % | -12,76 % | -11,25 % |
| VAR 99 | -15,87 % | -15,87 % | -15,87 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,73 | -0,02 | 0,13 |
| TEV | 50,27 % | 71,81 % | 66,34 % |
| Information ratio (IR) | 1,37 | -0,28 | -0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | -0,44 | -0,33 |
| Down Capture Ratio | -0,82 | -0,96 | -0,78 |
| Indice Omega | 1,73 | 1,11 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,15 | -0,69 | -0,54 |
| R² | 0,26 | 8,42 | 6,06 |
| Beta bull | -0,49 | -0,71 | -0,63 |
| Beta bear | -0,51 | -0,65 | -0,34 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,16 | 0,58 | 0,62 |
| Kurtosis | 0,13 | 0,80 | 1,56 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
WT Natural Gas 1x Daily Short EUR
Commodities Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR