Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,91 % | -0,47 % | 2,32 % | -5,36 % | -4,55 % | -8,54 % | -17,70 % | -52,74 % | -73,87 % | -80,13 % |
| Categoria | -3,32 % | -8,44 % | -10,31 % | -26,23 % | -8,11 % | -12,20 % | -0,53 % | -18,70 % | -59,69 % | -70,51 % |
| Delta | 2,41 % | 7,96 % | 12,63 % | 20,88 % | 3,56 % | 3,66 % | -17,17 % | -34,03 % | -14,17 % | -9,62 % |
| Benchmark* | 0,25 % | -0,52 % | -2,93 % | 4,76 % | 5,79 % | 12,55 % | 16,02 % | 67,26 % | 48,00 % | 66,50 % |
| Delta | -1,16 % | 0,05 % | 5,25 % | -10,11 % | -10,34 % | -21,09 % | -33,72 % | -120,00 % | -121,87 % | -146,63 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,95 % | -33,27 % | -43,27 % | -5,75 % | -36,60 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Categoria | 36,41 % | -26,75 % | -26,32 % | -30,33 % | -15,93 % | 19,59 % | -26,04 % | -22,50 % |
| Delta | -40,36 % | -6,52 % | -16,95 % | 24,58 % | -20,67 % | -19,59 % | 26,04 % | - |
| Benchmark* | -7,59 % | 33,78 % | 52,06 % | -30,17 % | 19,89 % | -9,73 % | -7,04 % | 15,02 % |
| Delta | 3,65 % | -67,05 % | -95,34 % | 24,42 % | -56,49 % | 9,73 % | 7,04 % | - |
Benchmark*: S&P GSCI TR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -12,71 % | -23,73 % | -23,90 % |
| Categoria | 17,39 % | -4,63 % | -14,30 % |
| Delta | -30,10 % | -19,10 % | -9,59 % |
| Benchmark* | 16,07 % | 20,13 % | 8,46 % |
| Delta | -28,78 % | -43,85 % | -32,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,08 % | 37,40 % | 44,68 % |
| Volatilità Categoria | 27,43 % | 34,44 % | 34,45 % |
| Volatilità Benchmark | 16,28 % | 25,37 % | 25,40 % |
| Max drawdown | -28,48 % | -58,53 % | -90,57 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 18,70 % | 27,35 % | 30,93 % |
| Sortino | -0,88 | -0,92 | -0,79 |
| VAR 95 | -6,00 % | -7,80 % | -8,28 % |
| VAR 99 | -6,59 % | -14,19 % | -16,67 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,63 | -0,67 | -0,55 |
| TEV | 40,64 % | 60,19 % | 67,37 % |
| Information ratio (IR) | -0,71 | -0,73 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | -1,26 | -1,27 | -1,49 |
| Down Capture Ratio | -1,53 | -1,40 | -1,49 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,81 | 0,85 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,33 | -1,23 | -1,47 |
| R² | 69,08 | 69,38 | 69,87 |
| Beta bull | -0,99 | -0,96 | -1,18 |
| Beta bear | -1,57 | -1,57 | -1,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,46 | 0,03 | 0,47 |
| Kurtosis | -0,03 | 1,33 | 4,25 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
WT WTI Crude Oil 1x Daily Short EUR
Commodities Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR