Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % -0,14 % 7,94 % 9,87 % 21,99 % 21,99 % 35,38 % 53,09 % - -
Categoria -0,47 % 0,11 % 6,56 % 5,09 % 18,85 % 18,85 % 30,96 % 26,32 % 105,24 % 236,83 %
Delta 0,08 % -0,25 % 1,38 % 4,77 % 3,15 % 3,15 % 4,41 % 26,77 % - -
Benchmark* -1,00 % 0,18 % 8,40 % 10,41 % 26,04 % 26,04 % 39,06 % 50,76 % 160,43 % 321,16 %
Delta 0,61 % -0,33 % -0,46 % -0,55 % -4,05 % -4,05 % -3,69 % 2,33 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 47,99 % -28,75 % 38,49 % 35,64 % - - - -
Categoria 33,21 % -28,32 % 29,09 % 26,63 % 36,04 % 3,79 % 12,64 % 5,80 %
Delta 14,78 % -0,43 % 9,40 % 9,01 % - - - -
Benchmark* 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 % 9,55 %
Delta 6,61 % -0,87 % 1,89 % 4,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,00 % 15,36 % -
Categoria 25,95 % 8,31 % 15,02 %
Delta 2,05 % 7,04 % -
Benchmark* 32,03 % 14,94 % 20,34 %
Delta -4,03 % 0,42 % -
Rischio
Volatilità 15,21 % 19,62 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 17,95 % 18,89 %
Volatilità Benchmark 14,88 % 20,00 % 21,30 %
Max drawdown -7,48 % -31,21 % -
Tempo di recupero 65 j 723 j -
DSR 9,84 % 13,09 % -
Sortino 2,46 1,06 -
VAR 95 -3,46 % -4,59 % -
VAR 99 -5,72 % -5,72 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,59 0,71 -
TEV 3,97 % 4,17 % -
Information ratio (IR) -1,02 0,10 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 1,06 0,96 -
Indice Omega 1,64 1,29 -
Reattività
Beta 0,99 0,96 -
93,22 95,65 -
Beta bull 0,89 0,89 -
Beta bear 0,99 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,12 -
Kurtosis 0,36 -0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR