Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 10/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,73 % | -1,91 % | -0,32 % | -0,30 % | 23,03 % | 28,57 % | 29,74 % | 33,46 % | 117,44 % | 72,61 % |
| Categoria | -1,42 % | -6,15 % | -6,30 % | -0,58 % | 18,03 % | 16,08 % | 42,58 % | 47,82 % | 72,81 % | 106,46 % |
| Delta | 3,15 % | 4,24 % | 5,98 % | 0,29 % | 5,00 % | 12,49 % | -12,84 % | -14,36 % | 44,64 % | -33,85 % |
| Benchmark* | -1,98 % | -6,16 % | -6,72 % | -2,01 % | 13,27 % | 10,11 % | 21,54 % | 33,47 % | 39,75 % | 88,33 % |
| Delta | 3,70 % | 4,24 % | 6,39 % | 1,72 % | 9,76 % | 18,46 % | 8,20 % | -0,01 % | 77,69 % | -15,72 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,31 % | 6,11 % | -2,22 % | 48,00 % | 82,57 % | -38,60 % | 13,23 % | -18,08 % |
| Categoria | 25,76 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -33,08 % | 3,72 % | -0,24 % | 36,80 % | 54,04 % | -38,69 % | -6,08 % | -4,60 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -18,53 % | 5,60 % | -13,00 % | 53,22 % | 56,54 % | -48,40 % | -12,49 % | -5,09 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 32,85 % | 11,26 % | 18,03 % |
| Categoria | 54,85 % | 17,25 % | 13,23 % |
| Delta | -22,00 % | -5,99 % | 4,80 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 1,63 % | -2,76 % | 9,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,84 % | 26,30 % | 31,12 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,59 % | 14,95 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -14,60 % | -28,15 % | -30,56 % |
| Tempo di recupero | - | 689 j | 1213 j |
| DSR | 17,18 % | 19,22 % | 21,62 % |
| Sortino | 1,80 | 0,43 | 0,75 |
| VAR 95 | -5,68 % | -5,64 % | -6,62 % |
| VAR 99 | -7,42 % | -8,50 % | -10,08 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,20 | 0,32 | 0,52 |
| TEV | 35,12 % | 27,16 % | 29,28 % |
| Information ratio (IR) | 0,05 | -0,10 | 0,34 |
| Up Capture Ratio | -0,15 | 0,40 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | -1,21 | 0,20 | 0,47 |
| Indice Omega | 1,46 | 1,15 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,52 | 0,41 | 0,70 |
| R² | 11,39 | 6,22 | 14,14 |
| Beta bull | 0,02 | 0,15 | 0,50 |
| Beta bear | -0,61 | 0,90 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,36 | -0,73 | -0,41 |
| Kurtosis | -0,69 | 2,36 | 1,87 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR