Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 1,35 % 1,47 % 0,78 % -2,54 % -8,86 % -2,67 % -12,44 % 3,11 % -
Categoria -0,07 % -0,01 % 1,08 % 2,72 % 5,70 % 2,34 % 3,97 % 23,24 % 26,13 % 27,67 %
Delta 0,30 % 1,36 % 0,38 % -1,94 % -8,24 % -11,21 % -6,64 % -35,68 % -23,02 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,77 % -3,38 % 1,74 % 7,19 % -8,86 % - - -
Categoria 6,79 % 9,78 % -11,26 % 10,40 % 4,01 % 13,47 % -9,37 % 5,07 %
Delta 3,99 % -13,16 % 13,00 % -3,21 % -12,88 % - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,16 % -4,52 % 0,26 %
Categoria 3,40 % 7,09 % 4,74 %
Delta -5,56 % -11,61 % -4,48 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -2,16 % -4,52 % 0,26 %
Rischio
Volatilità 8,28 % 8,54 % 8,37 %
Volatilità Categoria 4,93 % 4,74 % 6,04 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -13,14 % -18,37 % -18,94 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,34 % 6,88 % 6,17 %
Sortino -0,74 -1,09 -0,21
VAR 95 -2,11 % -2,43 % -1,90 %
VAR 99 -3,52 % -3,52 % -3,21 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -0,88 -0,16
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,82 0,74 0,97
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,51 -0,26
Kurtosis 1,37 1,19 1,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/09/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)