Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 0,60 % 2,00 % 7,85 % 21,91 % 15,99 % 34,19 % 48,01 % - -
Categoria 0,25 % 0,87 % 2,89 % 5,10 % 15,06 % 8,81 % 17,25 % 18,35 % 55,46 % 98,04 %
Delta 0,10 % -0,27 % -0,89 % 2,75 % 6,85 % 7,18 % 16,93 % 29,67 % - -
Benchmark* 0,42 % 0,79 % 2,86 % 6,57 % 16,09 % 11,65 % 25,30 % 37,57 % 84,39 % 153,39 %
Delta -0,07 % -0,20 % -0,86 % 1,29 % 5,82 % 4,33 % 8,89 % 10,45 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 19,81 % -8,71 % 35,09 % 0,85 % - - - -
Categoria 14,16 % -16,34 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,64 %
Delta 5,65 % 7,63 % 11,78 % -8,10 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 0,33 % 4,37 % 3,11 % -5,25 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,75 % 13,50 % -
Categoria 15,04 % 4,32 % 7,90 %
Delta 15,71 % 9,18 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta 9,46 % 3,57 % -
Rischio
Volatilità 10,93 % 13,86 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -6,42 % -14,91 % -
Tempo di recupero 105 j 526 j -
DSR 6,22 % 9,02 % -
Sortino 4,34 1,35 -
VAR 95 -1,89 % -3,25 % -
VAR 99 -3,25 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,47 0,88 -
TEV 3,04 % 3,94 % -
Information ratio (IR) 3,11 0,91 -
Up Capture Ratio 1,14 1,04 -
Down Capture Ratio 0,91 0,96 -
Indice Omega 2,14 1,38 -
Reattività
Beta 1,03 1,00 -
92,33 91,92 -
Beta bull 1,11 0,99 -
Beta bear 0,94 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,09 -
Kurtosis 0,13 0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR