Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % -0,20 % 4,58 % 5,29 % 10,26 % 10,26 % 12,19 % -10,52 % - -
Categoria 0,20 % -0,09 % 4,43 % 5,07 % 10,42 % 10,42 % 13,24 % -7,02 % 20,64 % 56,53 %
Delta 0,26 % -0,12 % 0,15 % 0,22 % -0,16 % -0,16 % -1,05 % -3,49 % - -
Benchmark* 0,33 % -0,10 % 5,37 % 6,04 % 10,95 % 10,95 % 14,85 % -5,19 % 23,82 % 69,36 %
Delta 0,13 % -0,11 % -0,79 % -0,75 % -0,69 % -0,69 % -2,66 % -5,32 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,53 % -17,26 % 4,84 % 7,61 % - - - -
Categoria 5,98 % -16,85 % 6,35 % 8,40 % 20,59 % -12,30 % 18,36 % 12,61 %
Delta -1,46 % -0,42 % -1,51 % -0,80 % - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -1,48 % -2,12 % -0,75 % -0,70 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,49 % -4,00 % -
Categoria 10,28 % -2,85 % 3,70 %
Delta -1,79 % -1,14 % -
Benchmark* 10,64 % -2,49 % 4,11 %
Delta -2,15 % -1,50 % -
Rischio
Volatilità 12,31 % 14,08 % -
Volatilità Categoria 11,15 % 12,45 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 12,28 % 13,84 % 16,20 %
Max drawdown -8,85 % -25,86 % -
Tempo di recupero 223 j - -
DSR 8,97 % 11,02 % -
Sortino 0,52 -0,50 -
VAR 95 -3,02 % -3,84 % -
VAR 99 -3,80 % -4,79 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 -0,39 -
TEV 3,04 % 4,28 % -
Information ratio (IR) -0,71 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 1,02 1,01 -
Indice Omega 1,08 0,88 -
Reattività
Beta 0,97 0,97 -
93,99 90,87 -
Beta bull 0,93 0,88 -
Beta bear 0,96 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,41 -
Kurtosis -0,13 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR