Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -0,72 % -1,40 % 0,17 % 2,94 % 3,93 % 5,66 % 20,85 % - -
Categoria -0,31 % -0,71 % -1,44 % 0,02 % 2,57 % 3,74 % 4,82 % 19,72 % 12,63 % 18,08 %
Delta -0,01 % -0,01 % 0,04 % 0,14 % 0,37 % 0,19 % 0,84 % 1,14 % - -
Benchmark* -0,28 % -0,89 % -1,63 % 0,07 % 2,79 % 3,79 % 5,52 % 21,38 % 15,16 % 21,62 %
Delta -0,05 % 0,16 % 0,23 % 0,10 % 0,15 % 0,14 % 0,14 % -0,53 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,29 % 7,29 % 8,31 % -7,76 % - - - -
Categoria 0,64 % 7,59 % 7,82 % -7,72 % 3,89 % 6,31 % -11,41 % 3,76 %
Delta 0,66 % -0,30 % 0,49 % -0,04 % - - - -
Benchmark* 1,56 % 7,85 % 7,78 % -7,27 % 4,49 % 7,22 % -11,19 % 3,67 %
Delta -0,26 % -0,56 % 0,53 % -0,49 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,76 % 6,69 % -
Categoria 6,95 % 6,37 % 2,66 %
Delta 0,81 % 0,32 % -
Benchmark* 8,85 % 6,86 % 3,16 %
Delta -1,09 % -0,17 % -
Rischio
Volatilità 6,27 % 7,49 % -
Volatilità Categoria 6,08 % 7,21 % 7,10 %
Volatilità Benchmark 6,01 % 7,17 % 7,41 %
Max drawdown -4,57 % -12,25 % -
Tempo di recupero 190 j - -
DSR 4,68 % 5,22 % -
Sortino 0,85 1,02 -
VAR 95 -1,58 % -1,58 % -
VAR 99 -2,86 % -2,86 % -
Benchmark*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,71 -
TEV 2,43 % 3,24 % -
Information ratio (IR) -0,45 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,90 0,92 -
Down Capture Ratio 0,91 0,90 -
Indice Omega 1,26 1,32 -
Reattività
Beta 0,96 0,94 -
85,08 81,61 -
Beta bull 0,91 0,86 -
Beta bear 1,14 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,58 -
Kurtosis 1,86 2,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Dollaro USA è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index